PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGI с JSVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGI с JSVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX).

VGI управляется Virtus. JSVIX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 20 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VGI и JSVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGI и JSVIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGI
Virtus Global Multi-Sector Income Fund		-2.92%16.14%10.43%14.58%-21.70%1.40%9.81%27.29%-12.54%
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		0.25%7.88%8.22%5.92%-6.27%4.79%14.05%7.32%1.26%

Доходность по периодам

С начала года, VGI показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у JSVIX с доходностью 0.25%.

VGI

1 день
2.22%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
-1.22%
1 год
7.92%
3 года*
11.46%
5 лет*
2.18%
10 лет*
5.57%

JSVIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.19%
1 год
6.22%
3 года*
6.85%
5 лет*
3.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Global Multi-Sector Income Fund

Easterly Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с VGI:
VGI с FSELXVGI с SPYVGI с SMHVGI с SPAXXVGI с ASGIVGI с VTIPVGI с VOO
Часто сравнивают с JSVIX:
JSVIX с JDIEXJSVIX с MOFIXJSVIX с VMSAXJSVIX с DBLIXJSVIX с WSINXJSVIX с JAREXJSVIX с MMT

Сравнение комиссий VGI и JSVIX

JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund

Доходность на риск

VGI vs. JSVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGI
Ранг доходности на риск VGI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
JSVIX
Ранг доходности на риск JSVIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSVIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGI c JSVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGIJSVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

2.95

-2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

4.45

-3.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.71

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

4.34

-3.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

19.97

-16.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGI vs. JSVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGI на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа JSVIX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGI и JSVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGIJSVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.95

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

1.40

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

2.18

-1.89

Корреляция

Корреляция между VGI и JSVIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGI и JSVIX

Дивидендная доходность VGI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%, что больше доходности JSVIX в 5.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGI
Virtus Global Multi-Sector Income Fund		13.01%12.24%12.57%12.26%13.42%10.22%11.81%12.10%15.00%10.70%12.21%15.60%
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		5.03%4.83%5.88%5.33%5.57%5.34%6.69%6.29%0.96%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGI и JSVIX

Максимальная просадка VGI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки JSVIX в -8.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGI и JSVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGIJSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-8.75%

-39.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-1.48%

-6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

-8.75%

-25.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-1.28%

-4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.51%

-1.72%

-8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

0.32%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VGI и JSVIX

Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что VGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGIJSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

0.73%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

1.25%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

2.08%

+7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.98%

2.48%

+8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

2.58%

+14.14%