Сравнение VGHY с VBIL
VGHY (Vanguard High-Yield Active ETF) and VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) are both exchange-traded funds - VGHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Vanguard, while VBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. VGHY is actively managed, while VBIL is passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. VGHY charges 0.22%/yr vs 0.07%/yr for VBIL.
Доходность
Сравнение доходности VGHY и VBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGHY показывает доходность 1.99%, а VBIL немного ниже – 1.97%.
VGHY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 1.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBIL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGHY и VBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 1.99% | 1.77% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 1.97% | 1.15% |
Correlation
The correlation between VGHY and VBIL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGHY vs. VBIL — Ранг доходности на риск
VGHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VBIL
Сравнение VGHY c VBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGHY | VBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 45.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 294.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1,950.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGHY и VBIL
Максимальная просадка VGHY за все время составила -2.66%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHY и VBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGHY | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -0.09% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -0.00% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHY и VBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGHY | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 0.22% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.10% | 0.29% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.10% | 0.29% | +3.81% |
Сравнение комиссий VGHY и VBIL
VGHY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VBIL в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHY и VBIL
Дивидендная доходность VGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности VBIL в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.61% | 3.12% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 4.48% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
VGHY and VBIL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBIL is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBIL is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for VGHY.
VGHY has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 3.61% for VBIL.
VGHY is categorized as High Yield Bonds, while VBIL is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.22% for VGHY and 0.07% for VBIL.
Подберите оптимальное распределение для VGHY и VBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор