Сравнение VGHY с ACLO
VGHY (Vanguard High-Yield Active ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - VGHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Vanguard, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. VGHY charges 0.22%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности VGHY и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGHY показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 2.46%.
VGHY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGHY и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 1.68% | 1.77% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.46% | 1.50% |
Correlation
The correlation between VGHY and ACLO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGHY vs. ACLO — Ранг доходности на риск
VGHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ACLO
Сравнение VGHY c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGHY | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 19.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 165.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGHY и ACLO
Максимальная просадка VGHY за все время составила -2.66%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHY и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGHY | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -1.01% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -0.04% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHY и ACLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGHY | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 0.73% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 1.07% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 1.07% | +3.17% |
Сравнение комиссий VGHY и ACLO
VGHY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHY и ACLO
Дивидендная доходность VGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности ACLO в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.90% | 4.87% | 0.59% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 3.97% | 1.49% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGHY and ACLO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for VGHY.
ACLO has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 3.97% for VGHY.
VGHY is categorized as High Yield Bonds, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: Vanguard and TCW. Their fees differ too: 0.22% for VGHY and 0.20% for ACLO.
Подберите оптимальное распределение для VGHY и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор