PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGHAX с PHSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGHAX с PHSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGHAX (Vanguard Health Care Fund Admiral Shares) and PHSTX (Putnam Global Health Care Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, VGHAX returned 8.70%/yr vs 8.58%/yr for PHSTX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VGHAX charges 0.25%/yr vs 1.05%/yr for PHSTX.

Доходность

Сравнение доходности VGHAX и PHSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Putnam Global Health Care Fund (PHSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGHAX показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у PHSTX с доходностью -4.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGHAX имеют среднегодовую доходность 8.70%, а акции PHSTX немного отстают с 8.58%.

VGHAX

1 день
-1.55%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-4.26%
1 год
16.26%
3 года*
8.39%
5 лет*
7.23%
10 лет*
8.70%

PHSTX

1 день
-1.14%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-4.12%
6 месяцев
-4.03%
1 год
13.40%
3 года*
6.64%
5 лет*
5.91%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGHAX и PHSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		-4.65%19.72%9.10%5.51%-1.00%12.82%12.62%22.99%1.07%19.64%
PHSTX
Putnam Global Health Care Fund		-4.12%15.20%1.35%9.11%-4.88%19.60%15.94%30.26%-0.76%15.30%

Correlation

The correlation between VGHAX and PHSTX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.94

The correlation between VGHAX and PHSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care Fund Admiral Shares

Putnam Global Health Care Fund

Часто сравнивают с VGHAX:
VGHAX с VHTVGHAX с VHCIXVGHAX с FPHAXVGHAX с XLVVGHAX с VIGAXVGHAX с VPCCXVGHAX с BPTRX
Часто сравнивают с PHSTX:
PHSTX с JFNAXPHSTX с PNRAXPHSTX с FSPHXPHSTX с FSHCXPHSTX с FPHAXPHSTX с FSMEXPHSTX с XLV

Доходность на риск

VGHAX vs. PHSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGHAX
Ранг доходности на риск VGHAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGHAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PHSTX
Ранг доходности на риск PHSTX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSTX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSTX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSTX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSTX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSTX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGHAX c PHSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Putnam Global Health Care Fund (PHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGHAXPHSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
0.94

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.49

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.37

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

3.44

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGHAX vs. PHSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGHAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHSTX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGHAX и PHSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGHAXPHSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.94

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.41

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.55

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.61

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VGHAX и PHSTX

Максимальная просадка VGHAX за все время составила -36.85%, что меньше максимальной просадки PHSTX в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHAX и PHSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGHAXPHSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.85%

-45.51%

+8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-9.71%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.05%

-20.71%

+4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.92%

-20.71%

+3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.17%

-25.51%

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-8.08%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-9.92%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.86%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VGHAX и PHSTX

Текущая волатильность для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) составляет 3.78%, в то время как у Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что VGHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGHAXPHSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.04%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

10.14%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

14.14%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

14.41%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

15.78%

+1.80%

Сравнение комиссий VGHAX и PHSTX

VGHAX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PHSTX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHAX и PHSTX

Дивидендная доходность VGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности PHSTX в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHSTX
Putnam Global Health Care Fund		1.86%1.79%4.92%5.62%7.82%11.98%9.58%5.72%6.82%17.31%10.65%13.06%
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		7.00%6.07%22.84%7.22%5.49%7.05%8.02%11.87%9.15%7.36%8.60%8.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VGHAX and PHSTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PHSTX has higher volatility (4.04%) compared to VGHAX (3.78%). In terms of maximum drawdown, VGHAX dropped -36.85% vs PHSTX's -45.51%.

VGHAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGHAX и PHSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор