PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VGHAX с NMANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGHAX с NMANX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VGHAX (Vanguard Health Care Fund Admiral Shares) and NMANX (Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - VGHAX is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Vanguard, while NMANX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Neuberger Berman. Over the past 10 years, VGHAX returned 9.50%/yr vs 11.55%/yr for NMANX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGHAX charges 0.27%/yr vs 0.83%/yr for NMANX.

Доходность

Сравнение доходности VGHAX и NMANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGHAX показывает доходность 4.30%, что значительно выше, чем у NMANX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции VGHAX уступали акциям NMANX по среднегодовой доходности: 9.50% против 11.55% соответственно.

VGHAX

1 день
1.14%
1 месяц
5.70%
6 месяцев
3.55%
С начала года
4.30%
1 год
28.01%
3 года*
12.23%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.50%

NMANX

1 день
-1.49%
1 месяц
-4.95%
6 месяцев
-2.26%
С начала года
3.41%
1 год
-1.37%
3 года*
11.15%
5 лет*
3.66%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGHAX и NMANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		4.30%19.72%9.10%5.51%-1.00%12.82%12.62%22.99%1.07%19.64%
NMANX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund		3.41%5.51%24.39%18.21%-28.82%12.42%39.45%33.62%-6.28%29.01%

Correlation

The correlation between VGHAX and NMANX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

0.70

Over the past year, the correlation between VGHAX and NMANX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care Fund Admiral Shares

Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VGHAX:
VGHAX с VHTVGHAX с VHCIXVGHAX с FPHAXVGHAX с XLVVGHAX с VIGAXVGHAX с VPCCXVGHAX с BPTRX
Часто сравнивают с NMANX:
NMANX с NOIEXNMANX с ARTKXNMANX с NBIIXNMANX с NEMIXNMANX с PRWAXNMANX с NBSSXNMANX с NMUIX

Доходность на риск

VGHAX vs. NMANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGHAX
Ранг доходности на риск VGHAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGHAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
NMANX
Ранг доходности на риск NMANX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMANX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMANX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMANX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMANX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMANX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGHAX c NMANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGHAXNMANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
-0.02

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
0.12

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.01

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

-0.03

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

-0.08

+7.84

VGHAX vs. NMANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGHAX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа NMANX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGHAX и NMANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGHAX и NMANX

Максимальная просадка VGHAX за все время составила -36.85%, что меньше максимальной просадки NMANX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHAX и NMANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGHAXNMANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.85%

-72.14%

+35.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-17.71%

+8.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.05%

-25.93%

+9.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.92%

-38.10%

+21.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.17%

-38.10%

+10.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-7.62%

+4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-17.37%

+11.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

6.18%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VGHAX и NMANX

Текущая волатильность для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) составляет 5.52%, в то время как у Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что VGHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGHAXNMANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

6.57%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

17.45%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

21.94%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

23.50%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

22.55%

-4.96%

Сравнение комиссий VGHAX и NMANX

VGHAX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии NMANX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHAX и NMANX

Дивидендная доходность VGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что меньше доходности NMANX в 22.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMANX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund		22.33%23.10%9.85%3.19%4.87%16.30%9.58%5.43%11.70%8.94%5.00%9.00%
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		6.40%6.07%22.84%7.22%5.49%7.05%8.02%11.87%9.15%7.36%8.60%8.21%

Часто задаваемые вопросы

VGHAX and NMANX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMANX has higher volatility (6.57%) compared to VGHAX (5.52%). In terms of maximum drawdown, VGHAX dropped -36.85% vs NMANX's -72.14%.

VGHAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGHAX и NMANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор