Сравнение VGH.TO с VUN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO) и Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO).
VGH.TO и VUN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGH.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P U.S. Dividend Growers Index (CAD-hedged). Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. VUN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGH.TO и VUN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGH.TO и VUN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGH.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged | -1.87% | 11.44% | 15.35% | 12.77% | -11.08% | 22.47% | 12.97% | 27.74% | -4.59% | 21.46% |
VUN.TO Vanguard US Total Market Index ETF | -2.25% | 11.43% | 33.76% | 23.00% | -14.20% | 24.54% | 18.22% | 23.99% | 2.35% | 13.01% |
Доходность по периодам
С начала года, VGH.TO показывает доходность -1.87%, что значительно выше, чем у VUN.TO с доходностью -2.25%. За последние 10 лет акции VGH.TO уступали акциям VUN.TO по среднегодовой доходности: 10.55% против 14.00% соответственно.
VGH.TO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 10.55%
VUN.TO
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 14.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGH.TO и VUN.TO
VGH.TO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VUN.TO в 0.17%.
Доходность на риск
VGH.TO vs. VUN.TO — Ранг доходности на риск
VGH.TO
VUN.TO
Сравнение VGH.TO c VUN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO) и Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGH.TO | VUN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.79 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.13 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 4.27 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGH.TO | VUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.79 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.82 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.84 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.94 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между VGH.TO и VUN.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGH.TO и VUN.TO
Дивидендная доходность VGH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности VUN.TO в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGH.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged | 1.13% | 1.15% | 1.28% | 1.34% | 1.39% | 1.22% | 1.21% | 1.23% | 1.58% | 1.39% | 1.63% | 1.81% |
VUN.TO Vanguard US Total Market Index ETF | 0.86% | 0.84% | 0.93% | 1.10% | 1.21% | 0.97% | 1.15% | 1.45% | 1.52% | 1.39% | 1.49% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок VGH.TO и VUN.TO
Максимальная просадка VGH.TO за все время составила -32.82%, что больше максимальной просадки VUN.TO в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGH.TO и VUN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGH.TO | VUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.82% | -28.19% | -4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -12.74% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.34% | -23.67% | +2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.82% | -28.19% | -4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -5.53% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -3.84% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.36% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGH.TO и VUN.TO
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO) составляет 4.12%, в то время как у Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что VGH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGH.TO | VUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 5.22% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 9.67% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 18.73% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 15.43% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 16.71% | -0.97% |