Сравнение VGEU.DE с VGWE.DE
VGEU.DE (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing) and VGWE.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - VGEU.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe, while VGWE.DE is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGEU.DE returned 9.90%/yr vs 11.47%/yr for VGWE.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VGEU.DE charges 0.10%/yr vs 0.29%/yr for VGWE.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGEU.DE и VGWE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGEU.DE показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у VGWE.DE с доходностью 12.43%.
VGEU.DE
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 9.61%
VGWE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGEU.DE и VGWE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGEU.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing | 7.29% | 20.52% | 8.94% | 16.01% | -9.86% | 24.89% | 9.41% |
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 12.43% | 12.81% | 15.59% | 7.89% | 0.02% | 27.83% | 6.23% |
Correlation
The correlation between VGEU.DE and VGWE.DE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.80 |
The correlation between VGEU.DE and VGWE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGEU.DE vs. VGWE.DE — Ранг доходности на риск
VGEU.DE
VGWE.DE
Сравнение VGEU.DE c VGWE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VGEU.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGEU.DE | VGWE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.47 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 4.11 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 15.82 | -9.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGEU.DE | VGWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.60 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.99 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.10 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок VGEU.DE и VGWE.DE
Максимальная просадка VGEU.DE за все время составила -35.59%, что больше максимальной просадки VGWE.DE в -16.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEU.DE и VGWE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGEU.DE | VGWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.59% | -16.43% | -19.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -6.00% | -3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.46% | -16.43% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | -16.43% | -3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -0.37% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -2.37% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.56% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGEU.DE и VGWE.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VGEU.DE) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что VGEU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGEU.DE | VGWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 2.38% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 7.18% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 9.47% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.35% | 11.51% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 12.23% | +4.11% |
Сравнение комиссий VGEU.DE и VGWE.DE
VGEU.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VGWE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGEU.DE и VGWE.DE
Дивидендная доходность VGEU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как VGWE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGEU.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing | 2.60% | 2.79% | 3.07% | 2.99% | 3.31% | 2.65% | 2.23% | 3.22% | 3.65% | 3.04% | 3.20% | 3.11% |
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGEU.DE and VGWE.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGEU.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGEU.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for VGWE.DE.
VGEU.DE is categorized as Europe Equities, while VGWE.DE is Dividend. VGEU.DE tracks FTSE Developed Europe, while VGWE.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.10% for VGEU.DE and 0.29% for VGWE.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGEU.DE и VGWE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор