PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGEU.DE с VGWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGEU.DE с VGWD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGEU.DE (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing) and VGWD.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) are both exchange-traded funds - VGEU.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe, while VGWD.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGEU.DE returned 9.90%/yr vs 11.49%/yr for VGWD.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VGEU.DE charges 0.10%/yr vs 0.29%/yr for VGWD.DE.

Доходность

Сравнение доходности VGEU.DE и VGWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VGEU.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGEU.DE показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у VGWD.DE с доходностью 12.49%.

VGEU.DE

1 день
0.50%
1 месяц
0.90%
С начала года
7.29%
6 месяцев
9.88%
1 год
16.08%
3 года*
14.08%
5 лет*
9.90%
10 лет*
9.61%

VGWD.DE

1 день
0.19%
1 месяц
2.31%
С начала года
12.49%
6 месяцев
13.87%
1 год
25.22%
3 года*
15.87%
5 лет*
11.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGEU.DE и VGWD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGEU.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing		7.29%20.52%8.94%16.01%-9.86%24.89%-2.75%27.89%-11.15%0.54%
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		12.49%13.16%15.75%7.29%0.08%27.90%-9.60%25.03%-8.03%1.24%

Correlation

The correlation between VGEU.DE and VGWD.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.83

The correlation between VGEU.DE and VGWD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с VGEU.DE:
VGEU.DE с VGKVGEU.DE с IQQY.DEVGEU.DE с IBC3.DEVGEU.DE с OMXS.LVGEU.DE с IQQG.DEVGEU.DE с EWUVGEU.DE с INDA
Часто сравнивают с VGWD.DE:
VGWD.DE с VHYL.ASVGWD.DE с VGWE.DEVGWD.DE с SCHDVGWD.DE с ISPA.DEVGWD.DE с SPYVGWD.DE с SPYW.DEVGWD.DE с SPYD

Доходность на риск

VGEU.DE vs. VGWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGEU.DE
Ранг доходности на риск VGEU.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEU.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEU.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEU.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEU.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEU.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VGWD.DE
Ранг доходности на риск VGWD.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWD.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWD.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWD.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWD.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWD.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGEU.DE c VGWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VGEU.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGEU.DEVGWD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.70

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.78

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.50

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

4.28

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

16.37

-10.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGEU.DE vs. VGWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGEU.DE на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа VGWD.DE равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGEU.DE и VGWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGEU.DEVGWD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.70

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.99

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.64

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VGEU.DE и VGWD.DE

Максимальная просадка VGEU.DE за все время составила -35.59%, примерно равная максимальной просадке VGWD.DE в -34.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEU.DE и VGWD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGEU.DEVGWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-34.57%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-5.82%

-3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.46%

-16.86%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-16.86%

-3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-0.32%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-4.05%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.52%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VGEU.DE и VGWD.DE

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VGEU.DE) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что VGEU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGEU.DEVGWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

2.33%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

6.95%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

9.21%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

11.52%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

14.23%

+2.11%

Сравнение комиссий VGEU.DE и VGWD.DE

VGEU.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VGWD.DE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGEU.DE и VGWD.DE

Дивидендная доходность VGEU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности VGWD.DE в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGEU.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing		2.60%2.79%3.07%2.99%3.31%2.65%2.23%3.22%3.65%3.04%3.20%3.11%
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		2.49%2.84%3.05%3.39%3.78%3.03%3.08%3.21%3.70%0.58%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGEU.DE and VGWD.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGEU.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGEU.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for VGWD.DE.

VGEU.DE is categorized as Europe Equities, while VGWD.DE is Global Equities. VGEU.DE tracks FTSE Developed Europe, while VGWD.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield index. Their fees differ too: 0.10% for VGEU.DE and 0.29% for VGWD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGEU.DE и VGWD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор