Сравнение VGER.DE с VUSA.DE
VGER.DE (Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist) and VUSA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VGER.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE Germany All Cap, while VUSA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGER.DE returned 7.30%/yr vs 14.76%/yr for VUSA.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGER.DE charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for VUSA.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGER.DE и VUSA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGER.DE показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у VUSA.DE с доходностью 11.38%.
VGER.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- —
VUSA.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGER.DE и VUSA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGER.DE Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist | 2.83% | 21.13% | 16.18% | 19.26% | -17.51% | 12.84% | 3.89% | 23.04% | -15.57% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 11.38% | 4.74% | 32.32% | 22.44% | -14.26% | 40.76% | 6.77% | 34.46% | -8.94% |
Correlation
The correlation between VGER.DE and VUSA.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2018 г. | 0.64 |
The correlation between VGER.DE and VUSA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGER.DE vs. VUSA.DE — Ранг доходности на риск
VGER.DE
VUSA.DE
Сравнение VGER.DE c VUSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGER.DE | VUSA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.41 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 3.57 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 12.71 | -12.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGER.DE | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 2.20 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.96 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.89 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок VGER.DE и VUSA.DE
Максимальная просадка VGER.DE за все время составила -38.64%, что больше максимальной просадки VUSA.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGER.DE и VUSA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGER.DE | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -33.63% | -5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -7.13% | -4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.63% | -23.24% | +7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -23.24% | -7.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -0.44% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -4.40% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 2.01% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGER.DE и VUSA.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что VGER.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGER.DE | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 2.68% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 7.59% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 11.58% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 15.17% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 16.77% | +2.80% |
Сравнение комиссий VGER.DE и VUSA.DE
VGER.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUSA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGER.DE и VUSA.DE
Дивидендная доходность VGER.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности VUSA.DE в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGER.DE Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist | 2.13% | 2.12% | 2.40% | 2.96% | 4.07% | 1.86% | 2.93% | 2.55% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.97% | 1.00% | 1.25% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.45% | 1.74% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
VGER.DE and VUSA.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for VGER.DE.
VGER.DE is categorized as Europe Equities, while VUSA.DE is S&P 500. VGER.DE tracks FTSE Germany All Cap, while VUSA.DE tracks S&P 500 Net Total Return. Their fees differ too: 0.10% for VGER.DE and 0.07% for VUSA.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGER.DE и VUSA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор