Сравнение VGER.DE с VFEA.DE
VGER.DE (Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist) and VFEA.DE (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - VGER.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE Germany All Cap, while VFEA.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGER.DE returned 7.30%/yr vs 5.93%/yr for VFEA.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGER.DE charges 0.10%/yr vs 0.22%/yr for VFEA.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGER.DE и VFEA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGER.DE показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у VFEA.DE с доходностью 12.59%.
VGER.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- —
VFEA.DE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 12.59%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGER.DE и VFEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGER.DE Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist | 2.83% | 21.13% | 16.18% | 19.26% | -17.51% | 12.84% | 3.89% | 8.28% |
VFEA.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc | 12.59% | 11.25% | 19.29% | 3.31% | -10.70% | 6.34% | 3.46% | 9.82% |
Correlation
The correlation between VGER.DE and VFEA.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.58 |
The correlation between VGER.DE and VFEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGER.DE vs. VFEA.DE — Ранг доходности на риск
VGER.DE
VFEA.DE
Сравнение VGER.DE c VFEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGER.DE | VFEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.33 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 3.17 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 10.71 | -10.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGER.DE | VFEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.82 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.37 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.43 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок VGER.DE и VFEA.DE
Максимальная просадка VGER.DE за все время составила -38.64%, что больше максимальной просадки VFEA.DE в -30.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGER.DE и VFEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGER.DE | VFEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -30.51% | -8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -8.44% | -3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.63% | -18.97% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -19.99% | -11.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -1.85% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -8.59% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 2.50% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGER.DE и VFEA.DE
Текущая волатильность для Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) составляет 4.79%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что VGER.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGER.DE | VFEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 5.45% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 11.82% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 14.70% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 15.69% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 18.20% | +1.37% |
Сравнение комиссий VGER.DE и VFEA.DE
VGER.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VFEA.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGER.DE и VFEA.DE
Дивидендная доходность VGER.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как VFEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFEA.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGER.DE Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist | 2.13% | 2.12% | 2.40% | 2.96% | 4.07% | 1.86% | 2.93% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
VGER.DE and VFEA.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGER.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGER.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.22% for VFEA.DE.
VGER.DE is categorized as Europe Equities, while VFEA.DE is Emerging Markets Equities. VGER.DE tracks FTSE Germany All Cap, while VFEA.DE tracks FTSE Emerging. Their fees differ too: 0.10% for VGER.DE and 0.22% for VFEA.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGER.DE и VFEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор