PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGER.DE с EXS2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VGER.DE и EXS2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) и iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGER.DE показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у EXS2.DE с доходностью 15.70%.


VGER.DE

1 день
0.30%
1 месяц
0.79%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.10%
1 год
2.05%
3 года*
14.77%
5 лет*
7.30%
10 лет*

EXS2.DE

1 день
0.52%
1 месяц
10.24%
С начала года
15.70%
6 месяцев
16.12%
1 год
5.55%
3 года*
8.54%
5 лет*
3.72%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGER.DE и EXS2.DE


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist
2.83%21.13%16.18%19.26%-17.51%12.84%3.89%23.04%-15.57%
EXS2.DE
iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
15.70%5.33%1.63%13.54%-26.00%21.07%6.12%22.25%-14.65%

Correlation

The correlation between VGER.DE and EXS2.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2018 г.

0.77

The correlation between VGER.DE and EXS2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist

iShares TecDAX UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

VGER.DE vs. EXS2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGER.DE
Ранг доходности на риск VGER.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGER.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGER.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGER.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGER.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGER.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина

EXS2.DE
Ранг доходности на риск EXS2.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXS2.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXS2.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXS2.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXS2.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXS2.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGER.DE c EXS2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) и iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGER.DEEXS2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.07

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

0.40

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

0.80

-0.21

VGER.DE vs. EXS2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGER.DE на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа EXS2.DE равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGER.DE и EXS2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VGER.DEEXS2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.36

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.20

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.14

+0.25

Просадки

Сравнение просадок VGER.DE и EXS2.DE

Максимальная просадка VGER.DE за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки EXS2.DE в -84.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGER.DE и EXS2.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VGER.DEEXS2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.64%

-84.49%

+45.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-16.12%

+4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.63%

-17.93%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-34.97%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-0.81%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-39.46%

+32.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

8.07%

-3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VGER.DE и EXS2.DE

Текущая волатильность для Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) составляет 4.79%, в то время как у iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что VGER.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXS2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VGER.DEEXS2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.29%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

14.25%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

17.83%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

18.80%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

19.47%

+0.10%

Сравнение комиссий VGER.DE и EXS2.DE

VGER.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EXS2.DE в 0.51%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGER.DE и EXS2.DE

Дивидендная доходность VGER.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как EXS2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXS2.DE
iShares TecDAX UCITS ETF (DE)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.15%0.25%0.36%
VGER.DE
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist
2.13%2.12%2.40%2.96%4.07%1.86%2.93%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


VGER.DE and EXS2.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGER.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGER.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.51% for EXS2.DE.

VGER.DE tracks FTSE Germany All Cap, while EXS2.DE tracks TecDAX®. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VGER.DE and 0.51% for EXS2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGER.DE и EXS2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор