Сравнение VGER.DE с EXS2.DE
VGER.DE (Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist) and EXS2.DE (iShares TecDAX UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - VGER.DE tracks the FTSE Germany All Cap while EXS2.DE tracks the TecDAX®. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGER.DE returned 7.30%/yr vs 3.72%/yr for EXS2.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGER.DE charges 0.10%/yr vs 0.51%/yr for EXS2.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGER.DE и EXS2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGER.DE показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у EXS2.DE с доходностью 15.70%.
VGER.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- —
EXS2.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- 15.70%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение доходности по годам VGER.DE и EXS2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGER.DE Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist | 2.83% | 21.13% | 16.18% | 19.26% | -17.51% | 12.84% | 3.89% | 23.04% | -15.57% |
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 15.70% | 5.33% | 1.63% | 13.54% | -26.00% | 21.07% | 6.12% | 22.25% | -14.65% |
Correlation
The correlation between VGER.DE and EXS2.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2018 г. | 0.77 |
The correlation between VGER.DE and EXS2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGER.DE vs. EXS2.DE — Ранг доходности на риск
VGER.DE
EXS2.DE
Сравнение VGER.DE c EXS2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) и iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGER.DE | EXS2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.07 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.40 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 0.80 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGER.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.36 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.20 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.14 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок VGER.DE и EXS2.DE
Максимальная просадка VGER.DE за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки EXS2.DE в -84.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGER.DE и EXS2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGER.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -84.49% | +45.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -16.12% | +4.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.63% | -17.93% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -34.97% | +3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -0.81% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -39.46% | +32.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 8.07% | -3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGER.DE и EXS2.DE
Текущая волатильность для Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist (VGER.DE) составляет 4.79%, в то время как у iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что VGER.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXS2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGER.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 5.29% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 14.25% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 17.83% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 18.80% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 19.47% | +0.10% |
Сравнение комиссий VGER.DE и EXS2.DE
VGER.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EXS2.DE в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGER.DE и EXS2.DE
Дивидендная доходность VGER.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как EXS2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.15% | 0.25% | 0.36% |
VGER.DE Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist | 2.13% | 2.12% | 2.40% | 2.96% | 4.07% | 1.86% | 2.93% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGER.DE and EXS2.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGER.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGER.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.51% for EXS2.DE.
VGER.DE tracks FTSE Germany All Cap, while EXS2.DE tracks TecDAX®. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VGER.DE and 0.51% for EXS2.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGER.DE и EXS2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор