Сравнение VGEM.DE с VGWE.DE
VGEM.DE (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) and VGWE.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - VGEM.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov, while VGWE.DE is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGEM.DE returned 2.73%/yr vs 11.47%/yr for VGWE.DE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. VGEM.DE charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for VGWE.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGEM.DE и VGWE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGEM.DE показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у VGWE.DE с доходностью 12.43%.
VGEM.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 6.87%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- —
VGWE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGEM.DE и VGWE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGEM.DE Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 2.34% | -1.55% | 12.06% | 5.25% | -10.22% | 5.82% | -2.10% |
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 12.43% | 12.81% | 15.59% | 7.89% | 0.02% | 27.83% | 6.23% |
Correlation
The correlation between VGEM.DE and VGWE.DE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGEM.DE vs. VGWE.DE — Ранг доходности на риск
VGEM.DE
VGWE.DE
Сравнение VGEM.DE c VGWE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGEM.DE | VGWE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.47 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 4.11 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 15.82 | -10.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGEM.DE | VGWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.60 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.99 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.10 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок VGEM.DE и VGWE.DE
Максимальная просадка VGEM.DE за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки VGWE.DE в -16.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEM.DE и VGWE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGEM.DE | VGWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -16.43% | -3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -6.00% | +2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.98% | -16.43% | +4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.46% | -16.43% | +3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -0.37% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -2.37% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.56% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGEM.DE и VGWE.DE
Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) составляет 1.18%, в то время как у Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что VGEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGEM.DE | VGWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 2.38% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.96% | 7.18% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.93% | 9.47% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 11.51% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.77% | 12.23% | -3.46% |
Сравнение комиссий VGEM.DE и VGWE.DE
VGEM.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VGWE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGEM.DE и VGWE.DE
Дивидендная доходность VGEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, тогда как VGWE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGEM.DE Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 5.06% | 5.60% | 5.23% | 5.14% | 4.84% | 3.16% | 3.99% | 3.87% | 3.84% | 0.68% |
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGEM.DE and VGWE.DE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGEM.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGEM.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for VGWE.DE.
VGEM.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while VGWE.DE is Dividend. VGEM.DE tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov, while VGWE.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.25% for VGEM.DE and 0.29% for VGWE.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGEM.DE и VGWE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор