Сравнение VGEA.DE с X03B.DE
VGEA.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating) and X03B.DE (Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - VGEA.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury while X03B.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone 1-3. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGEA.DE returned -2.24%/yr vs 0.68%/yr for X03B.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGEA.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for X03B.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGEA.DE и X03B.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGEA.DE показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у X03B.DE с доходностью 0.05%.
VGEA.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- —
X03B.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 0.23%
Сравнение доходности по годам VGEA.DE и X03B.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGEA.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.11% | 0.67% | 1.54% | 6.93% | -18.30% | -3.32% | 4.81% | 5.94% |
X03B.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 0.05% | 2.25% | 3.05% | 3.35% | -4.64% | -0.79% | -0.13% | 0.24% |
Correlation
The correlation between VGEA.DE and X03B.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | 0.78 |
The correlation between VGEA.DE and X03B.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGEA.DE vs. X03B.DE — Ранг доходности на риск
VGEA.DE
X03B.DE
Сравнение VGEA.DE c X03B.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGEA.DE | X03B.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.13 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.63 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 2.04 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGEA.DE | X03B.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.62 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.41 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.57 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок VGEA.DE и X03B.DE
Максимальная просадка VGEA.DE за все время составила -22.34%, что больше максимальной просадки X03B.DE в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEA.DE и X03B.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGEA.DE | X03B.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -6.78% | -15.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | -1.28% | -2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.00% | -1.28% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -5.67% | -15.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.91% | -0.51% | -13.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -1.19% | -9.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 0.40% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGEA.DE и X03B.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что VGEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с X03B.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGEA.DE | X03B.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 0.50% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 1.20% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 1.30% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 1.63% | +4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.86% | 1.32% | +4.54% |
Сравнение комиссий VGEA.DE и X03B.DE
VGEA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии X03B.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGEA.DE и X03B.DE
VGEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность X03B.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGEA.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
X03B.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 1.53% | 1.39% | 0.98% | 0.28% | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
VGEA.DE and X03B.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGEA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGEA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for X03B.DE.
VGEA.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury, while X03B.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone 1-3. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for VGEA.DE and 0.15% for X03B.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGEA.DE и X03B.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор