PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGEA.DE с EGV3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGEA.DE с EGV3.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VGEA.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating) and EGV3.DE (Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist) are both European Government Bonds funds - VGEA.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury while EGV3.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGEA.DE returned -1.94%/yr vs 0.63%/yr for EGV3.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VGEA.DE charges 0.07%/yr vs 0.17%/yr for EGV3.DE.

Доходность

Сравнение доходности VGEA.DE и EGV3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) и Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGEA.DE показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у EGV3.DE с доходностью 0.39%.

VGEA.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.87%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.42%
1 год
1.29%
3 года*
2.50%
5 лет*
-1.94%
10 лет*
—

EGV3.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.51%
1 год
1.04%
3 года*
2.72%
5 лет*
0.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGEA.DE и EGV3.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
VGEA.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating		1.25%0.67%1.54%6.93%-18.29%-3.31%1.61%
EGV3.DE
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist		0.39%2.11%3.01%3.26%-4.94%-0.89%0.01%

Correlation

The correlation between VGEA.DE and EGV3.DE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.82

The correlation between VGEA.DE and EGV3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating

Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с VGEA.DE:
VGEA.DE с VWCE.DEVGEA.DE с PRAR.DEVGEA.DE с BNDVGEA.DE с EUNW.DEVGEA.DE с SPYVGEA.DE с VTIPVGEA.DE с CORP
Часто сравнивают с EGV3.DE:
EGV3.DE с X03B.DEEGV3.DE с LYXA.DEEGV3.DE с D5BC.DEEGV3.DE с DBXP.DEEGV3.DE с EL4S.DEEGV3.DE с XZEB.DEEGV3.DE с PR1R.DE

Доходность на риск

VGEA.DE vs. EGV3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGEA.DE
Ранг доходности на риск VGEA.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEA.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEA.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEA.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEA.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEA.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EGV3.DE
Ранг доходности на риск EGV3.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGV3.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGV3.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGV3.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGV3.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGV3.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGEA.DE c EGV3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) и Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGEA.DEEGV3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
0.78

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
1.19

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.16

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

0.87

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

2.60

-1.64

VGEA.DE vs. EGV3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGEA.DE на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа EGV3.DE равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGEA.DE и EGV3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGEA.DE и EGV3.DE

Максимальная просадка VGEA.DE за все время составила -22.35%, что больше максимальной просадки EGV3.DE в -6.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEA.DE и EGV3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGEA.DEEGV3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.35%

-6.45%

-15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-1.20%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.92%

-1.20%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-6.05%

-15.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.92%

-0.17%

-12.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-1.97%

-8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

0.40%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VGEA.DE и EGV3.DE

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что VGEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGV3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGEA.DEEGV3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.34%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.67%

1.23%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

1.33%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

1.68%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

1.57%

+4.35%

Сравнение комиссий VGEA.DE и EGV3.DE

VGEA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EGV3.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGEA.DE и EGV3.DE

VGEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EGV3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EGV3.DE
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist		1.56%1.57%1.36%1.13%1.46%2.49%0.95%
VGEA.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGEA.DE and EGV3.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGEA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGEA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.17% for EGV3.DE.

VGEA.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury, while EGV3.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for VGEA.DE and 0.17% for EGV3.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGEA.DE и EGV3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор