Сравнение VGCAX с USD=X
VGCAX (Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares) is Total Bond Market fund managed by Vanguard, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 5 years, VGCAX returned 1.34%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности VGCAX и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VGCAX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- —
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам VGCAX и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | 1.10% | 7.30% | 3.99% | 9.22% | -13.43% | -0.64% | 10.81% | 13.05% | 0.96% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGCAX vs. USD=X — Ранг доходности на риск
VGCAX
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VGCAX c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGCAX | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGCAX и USD=X
Максимальная просадка VGCAX за все время составила -18.63%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCAX и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGCAX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | 0.00% | -18.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | 0.00% | -2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.00% | 0.00% | -4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | 0.00% | -18.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | 0.00% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | 0.00% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.00% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGCAX и USD=X
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VGCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGCAX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 0.00% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 0.00% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 0.00% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.07% | 0.00% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 0.00% | +4.84% |
Часто задаваемые вопросы
VGCAX has higher volatility (1.23%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, VGCAX dropped -18.63% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для VGCAX и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор