PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VFV.TO с ZUE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFV.TO с ZUE.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) and ZUE.TO (BMO S&P 500 (CAD Hedged)) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Vanguard and BMO respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, VFV.TO returned 15.75%/yr vs 13.31%/yr for ZUE.TO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VFV.TO и ZUE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFV.TO показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у ZUE.TO с доходностью 8.87%. За последние 10 лет акции VFV.TO превзошли акции ZUE.TO по среднегодовой доходности: 15.75% против 13.31% соответственно.

VFV.TO

1 день
-0.46%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
10.12%
С начала года
13.15%
1 год
24.60%
3 года*
22.33%
5 лет*
15.46%
10 лет*
15.75%

ZUE.TO

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
7.39%
С начала года
8.87%
1 год
18.72%
3 года*
17.87%
5 лет*
11.40%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFV.TO и ZUE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		13.15%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.61%25.14%2.95%13.69%
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)		8.87%15.57%23.40%24.35%-19.43%27.86%15.42%29.70%-6.88%21.02%

Correlation

The correlation between VFV.TO and ZUE.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г.

0.80

The correlation between VFV.TO and ZUE.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFV.TO и ZUE.TO

Секторы
VFV.TO
ZUE.TO

Технологии

39.1%
36.0%

Финансовые услуги

10.9%
11.7%

Коммуникационные услуги

10.7%
11.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.2%

Здравоохранение

8.3%
8.4%

Промышленность

7.8%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.9%

Энергетика

3.1%
3.5%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

VFV.TO
39.1%
ZUE.TO
36.0%

Финансовые услуги

VFV.TO
10.9%
ZUE.TO
11.7%

Коммуникационные услуги

VFV.TO
10.7%
ZUE.TO
11.2%

Потребительский циклический сектор

VFV.TO
9.9%
ZUE.TO
10.2%

Здравоохранение

VFV.TO
8.3%
ZUE.TO
8.4%

Промышленность

VFV.TO
7.8%
ZUE.TO
8.2%

Потребительский защитный сектор

VFV.TO
4.5%
ZUE.TO
4.9%

Энергетика

VFV.TO
3.1%
ZUE.TO
3.5%

Коммунальные услуги

VFV.TO
2.1%
ZUE.TO
2.3%

Недвижимость

VFV.TO
1.8%
ZUE.TO
1.9%

Сырьевые материалы

VFV.TO
1.7%
ZUE.TO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Index ETF

BMO S&P 500 (CAD Hedged)

Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с ZUE.TO:
ZUE.TO с ZSP.TOZUE.TO с VSP.TOZUE.TO с XEQT.TOZUE.TO с VCN.TOZUE.TO с TEC.TOZUE.TO с HXS.TOZUE.TO с VOO

Доходность на риск

VFV.TO vs. ZUE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ZUE.TO
Ранг доходности на риск ZUE.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUE.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUE.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUE.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUE.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUE.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFV.TO c ZUE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFV.TOZUE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.48

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.07

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

1.99

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

8.64

+2.11

VFV.TO vs. ZUE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFV.TO на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа ZUE.TO равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFV.TO и ZUE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFV.TO и ZUE.TO

Максимальная просадка VFV.TO за все время составила -27.43%, что меньше максимальной просадки ZUE.TO в -35.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFV.TO и ZUE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFV.TOZUE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.43%

-35.56%

+8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-9.43%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-18.72%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-25.34%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.43%

-35.56%

+8.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-1.37%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-4.11%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.17%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VFV.TO и ZUE.TO

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) составляет 3.00%, в то время как у BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что VFV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZUE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFV.TOZUE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.47%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

10.28%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

12.72%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

16.96%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

18.12%

-1.54%

Сравнение комиссий VFV.TO и ZUE.TO

И VFV.TO, и ZUE.TO имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFV.TO и ZUE.TO

Дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности ZUE.TO в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.84%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.69%1.51%1.65%1.63%
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)		0.81%0.86%1.02%1.33%1.50%1.13%1.37%1.47%1.76%1.61%1.67%1.72%

Часто задаваемые вопросы

VFV.TO and ZUE.TO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VFV.TO and ZUE.TO have the same expense ratio: 0.09% per year.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFV.TO и ZUE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор