PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFV.TO с HYLD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFV.TO с HYLD.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) and HYLD.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - VFV.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while HYLD.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. VFV.TO is passively managed, while HYLD.TO is actively managed. Over the past 3 years, VFV.TO returned 23.71%/yr vs 23.77%/yr for HYLD.TO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VFV.TO charges 0.09%/yr vs 2.37%/yr for HYLD.TO.

Доходность

Сравнение доходности VFV.TO и HYLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFV.TO показывает доходность 12.72%, что значительно ниже, чем у HYLD.TO с доходностью 15.59%.

VFV.TO

1 день
0.37%
1 месяц
6.75%
С начала года
12.72%
6 месяцев
10.73%
1 год
30.31%
3 года*
23.71%
5 лет*
16.92%
10 лет*
16.15%

HYLD.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
8.11%
С начала года
15.59%
6 месяцев
15.44%
1 год
39.58%
3 года*
23.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFV.TO и HYLD.TO

2026 (YTD)2025202420232022
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		12.72%12.18%35.23%23.23%-8.37%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		15.59%22.14%25.39%19.01%-18.85%

Correlation

The correlation between VFV.TO and HYLD.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.82

The correlation between VFV.TO and HYLD.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFV.TO и HYLD.TO

Секторы
VFV.TO
HYLD.TO

Технологии

35.7%
33.9%

Финансовые услуги

11.6%
12.4%

Коммуникационные услуги

11.3%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
8.1%

Здравоохранение

8.5%
9.8%

Промышленность

8.3%
5.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.4%

Энергетика

3.5%
4.9%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
3.8%

Сырьевые материалы

1.8%
5.0%

Технологии

VFV.TO
35.7%
HYLD.TO
33.9%

Финансовые услуги

VFV.TO
11.6%
HYLD.TO
12.4%

Коммуникационные услуги

VFV.TO
11.3%
HYLD.TO
11.3%

Потребительский циклический сектор

VFV.TO
10.2%
HYLD.TO
8.1%

Здравоохранение

VFV.TO
8.5%
HYLD.TO
9.8%

Промышленность

VFV.TO
8.3%
HYLD.TO
5.0%

Потребительский защитный сектор

VFV.TO
4.9%
HYLD.TO
3.4%

Энергетика

VFV.TO
3.5%
HYLD.TO
4.9%

Коммунальные услуги

VFV.TO
2.4%
HYLD.TO
2.4%

Недвижимость

VFV.TO
1.9%
HYLD.TO
3.8%

Сырьевые материалы

VFV.TO
1.8%
HYLD.TO
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Index ETF

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с HYLD.TO:
HYLD.TO с HDIV.TOHYLD.TO с USCL.TOHYLD.TO с HMAX.TOHYLD.TO с XYLDHYLD.TO с XEQT.TOHYLD.TO с BANK.TOHYLD.TO с HDIF.TO

Доходность на риск

VFV.TO vs. HYLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HYLD.TO
Ранг доходности на риск HYLD.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFV.TO c HYLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFV.TOHYLD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.60

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.52

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.30

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

14.59

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFV.TO vs. HYLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFV.TO на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLD.TO равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFV.TO и HYLD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFV.TOHYLD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.60

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.69

+0.45

Просадки

Сравнение просадок VFV.TO и HYLD.TO

Максимальная просадка VFV.TO за все время составила -27.43%, что меньше максимальной просадки HYLD.TO в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFV.TO и HYLD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFV.TOHYLD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.43%

-31.38%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-12.04%

+3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-21.83%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-8.90%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.72%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VFV.TO и HYLD.TO

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) составляет 3.00%, в то время как у Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что VFV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFV.TOHYLD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

4.51%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

12.17%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

15.31%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

19.21%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

19.21%

-2.64%

Сравнение комиссий VFV.TO и HYLD.TO

VFV.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HYLD.TO в 2.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFV.TO и HYLD.TO

Дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности HYLD.TO в 11.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		11.25%11.98%12.13%12.11%13.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.83%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Часто задаваемые вопросы

VFV.TO and HYLD.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VFV.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VFV.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 2.37% for HYLD.TO.

VFV.TO is categorized as S&P 500, while HYLD.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.09% for VFV.TO and 2.37% for HYLD.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFV.TO и HYLD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор