PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFV.TO с HXE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFV.TO с HXE.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) and HXE.TO (Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - VFV.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while HXE.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return). Both are passively managed. Over the past 10 years, VFV.TO returned 16.15%/yr vs 12.02%/yr for HXE.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. VFV.TO charges 0.09%/yr vs 0.27%/yr for HXE.TO.

Доходность

Сравнение доходности VFV.TO и HXE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFV.TO показывает доходность 12.72%, что значительно ниже, чем у HXE.TO с доходностью 45.06%. За последние 10 лет акции VFV.TO превзошли акции HXE.TO по среднегодовой доходности: 16.15% против 12.02% соответственно.

VFV.TO

1 день
0.37%
1 месяц
6.75%
С начала года
12.72%
6 месяцев
10.73%
1 год
30.31%
3 года*
23.71%
5 лет*
16.92%
10 лет*
16.15%

HXE.TO

1 день
0.40%
1 месяц
-1.12%
С начала года
45.06%
6 месяцев
39.83%
1 год
74.64%
3 года*
27.99%
5 лет*
30.04%
10 лет*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFV.TO и HXE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		12.72%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%2.94%13.67%
HXE.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF		45.06%17.30%14.39%3.95%53.52%81.48%-33.82%10.05%-26.98%-12.23%

Correlation

The correlation between VFV.TO and HXE.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2013 г.

0.15

The correlation between VFV.TO and HXE.TO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFV.TO и HXE.TO

Секторы
VFV.TO
HXE.TO

Технологии

35.7%

-

Финансовые услуги

11.6%

-

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
100.0%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

VFV.TO
35.7%
HXE.TO

-

Финансовые услуги

VFV.TO
11.6%
HXE.TO

-

Коммуникационные услуги

VFV.TO
11.3%
HXE.TO

-

Потребительский циклический сектор

VFV.TO
10.2%
HXE.TO

-

Здравоохранение

VFV.TO
8.5%
HXE.TO

-

Промышленность

VFV.TO
8.3%
HXE.TO

-

Потребительский защитный сектор

VFV.TO
4.9%
HXE.TO

-

Энергетика

VFV.TO
3.5%
HXE.TO
100.0%

Коммунальные услуги

VFV.TO
2.4%
HXE.TO

-

Недвижимость

VFV.TO
1.9%
HXE.TO

-

Сырьевые материалы

VFV.TO
1.8%
HXE.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Index ETF

Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с HXE.TO:
HXE.TO с XEG.TOHXE.TO с ENCC.TOHXE.TO с OILY.TOHXE.TO с EFX.TOHXE.TO с VDY.TOHXE.TO с CEW.TOHXE.TO с VCN.TO

Доходность на риск

VFV.TO vs. HXE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HXE.TO
Ранг доходности на риск HXE.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXE.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXE.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXE.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXE.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXE.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFV.TO c HXE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFV.TOHXE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
3.24

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.80

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.52

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

6.90

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

19.73

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFV.TO vs. HXE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFV.TO на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXE.TO равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFV.TO и HXE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFV.TOHXE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

3.24

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

1.03

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.36

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.22

+0.92

Просадки

Сравнение просадок VFV.TO и HXE.TO

Максимальная просадка VFV.TO за все время составила -27.43%, что меньше максимальной просадки HXE.TO в -85.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFV.TO и HXE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFV.TOHXE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.43%

-85.92%

+58.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-10.88%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-25.34%

+6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-28.83%

+6.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.43%

-80.40%

+52.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.37%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-30.80%

+27.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.80%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VFV.TO и HXE.TO

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) составляет 3.00%, в то время как у Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что VFV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFV.TOHXE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

9.60%

-6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

18.90%

-10.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

23.26%

-11.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

29.23%

-14.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

33.74%

-17.17%

Сравнение комиссий VFV.TO и HXE.TO

VFV.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HXE.TO в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFV.TO и HXE.TO

Дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как HXE.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXE.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.83%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Часто задаваемые вопросы

VFV.TO and HXE.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VFV.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VFV.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.27% for HXE.TO.

VFV.TO is categorized as S&P 500, while HXE.TO is Energy Equities. VFV.TO tracks S&P 500 Index, while HXE.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return). They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.09% for VFV.TO and 0.27% for HXE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFV.TO и HXE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор