Сравнение VFSUX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
VFSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности VFSUX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFSUX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | -0.19% | 6.87% | 5.08% | 6.17% | -5.75% | -0.62% | 5.26% | 5.85% | 0.98% | 2.13% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, VFSUX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у VTBNX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции VFSUX превзошли акции VTBNX по среднегодовой доходности: 2.61% против 1.58% соответственно.
VFSUX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 2.61%
VTBNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSUX и VTBNX
VFSUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFSUX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
VFSUX
VTBNX
Сравнение VFSUX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFSUX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.90 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 1.30 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.16 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 1.65 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 4.63 | +7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFSUX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.90 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.03 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 0.32 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.37 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между VFSUX и VTBNX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSUX и VTBNX
Дивидендная доходность VFSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.29% | 4.59% | 4.16% | 3.14% | 2.03% | 1.79% | 2.34% | 2.92% | 2.79% | 2.11% | 2.14% | 2.09% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFSUX и VTBNX
Максимальная просадка VFSUX за все время составила -9.24%, что меньше максимальной просадки VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSUX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFSUX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.24% | -18.71% | +9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -2.67% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.24% | -18.05% | +8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.24% | -18.71% | +9.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -2.91% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -4.91% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.95% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSUX и VTBNX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) составляет 0.78%, в то время как у Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что VFSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFSUX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 1.52% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 2.54% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 4.31% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 5.92% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.47% | 4.91% | -2.44% |