Сравнение VFSTX с FANCX
VFSTX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) and FANCX (Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C) are both Total Bond Market funds. Over the past 5 years, VFSTX returned 2.30%/yr vs 1.21%/yr for FANCX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFSTX charges 0.20%/yr vs 1.51%/yr for FANCX.
Доходность
Сравнение доходности VFSTX и FANCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFSTX показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у FANCX с доходностью 0.11%.
VFSTX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.78%
- С начала года
- 0.78%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 2.48%
FANCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 0.23%
- С начала года
- 0.11%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VFSTX и FANCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 0.78% | 6.75% | 4.98% | 6.06% | -5.84% | -0.70% | 5.16% | 5.75% | 0.87% | 2.02% |
FANCX Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C | 0.11% | 4.38% | 3.74% | 3.91% | -4.63% | -1.81% | 2.74% | 2.90% | 0.23% | -0.02% |
Correlation
The correlation between VFSTX and FANCX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2016 г. | 0.77 |
The correlation between VFSTX and FANCX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFSTX vs. FANCX — Ранг доходности на риск
VFSTX
FANCX
Сравнение VFSTX c FANCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C (FANCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFSTX | FANCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.03 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 5.97 | +3.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFSTX и FANCX
Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.35%, что больше максимальной просадки FANCX в -7.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и FANCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFSTX | FANCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.35% | -7.79% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -1.18% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.71% | -1.18% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.35% | -7.24% | -2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.46% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -1.54% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.40% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSTX и FANCX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C (FANCX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FANCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFSTX | FANCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 0.61% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 1.36% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 1.82% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.99% | 2.14% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 1.77% | +0.71% |
Сравнение комиссий VFSTX и FANCX
VFSTX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FANCX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSTX и FANCX
Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности FANCX в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANCX Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class C | 3.09% | 3.20% | 2.95% | 1.75% | 0.15% | 0.36% | 1.68% | 1.00% | 0.69% | 0.21% | 0.07% | 0.00% |
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.63% | 4.48% | 4.06% | 3.05% | 1.93% | 1.70% | 2.24% | 2.83% | 2.68% | 2.00% | 2.04% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
VFSTX and FANCX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFSTX has higher volatility (0.65%) compared to FANCX (0.61%). In terms of maximum drawdown, VFSTX dropped -9.35% vs FANCX's -7.79%.
VFSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFSTX и FANCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор