PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSNX с WISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSNX с WISIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX).

VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. WISIX управляется William Blair. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSNX и WISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSNX и WISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.30%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		-1.49%15.31%0.80%14.72%-34.99%11.01%29.09%34.22%-24.27%32.71%

Доходность по периодам

С начала года, VFSNX показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у WISIX с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции VFSNX превзошли акции WISIX по среднегодовой доходности: 7.58% против 4.97% соответственно.

VFSNX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.23%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
29.26%
3 года*
13.66%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.58%

WISIX

1 день
2.21%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
-2.88%
1 год
11.85%
3 года*
6.99%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

William Blair International Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX
Часто сравнивают с WISIX:
WISIX с WBSIXWISIX с WBELXWISIX с OPGIXWISIX с WGFIXWISIX с WILIXWISIX с WEDIXWISIX с FSCOX

Сравнение комиссий VFSNX и WISIX

VFSNX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии WISIX в 1.23%.

WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VFSNX vs. WISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
WISIX
Ранг доходности на риск WISIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSNX c WISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSNXWISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.83

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.17

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.17

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

0.95

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

2.68

+7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSNX vs. WISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSNX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа WISIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSNX и WISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSNXWISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.83

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.06

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.29

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.31

+0.24

Корреляция

Корреляция между VFSNX и WISIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSNX и WISIX

Дивидендная доходность VFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности WISIX в 0.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.32%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		0.62%0.61%1.78%0.88%0.21%16.20%2.09%0.31%13.84%9.94%0.36%2.31%

Просадки

Сравнение просадок VFSNX и WISIX

Максимальная просадка VFSNX за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки WISIX в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSNX и WISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSNXWISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-64.84%

+21.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-10.09%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.75%

-47.76%

+14.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-47.76%

+4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-21.04%

+11.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-16.61%

+7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.66%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSNX и WISIX

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) имеют волатильность 6.66% и 6.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSNXWISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

6.54%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

10.13%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

15.20%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

17.23%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

17.24%

-1.57%