PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSNX с HRIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSNX с HRIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX).

VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. HRIIX - это активно управляемый фонд от Hood River. Фонд был запущен 11 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSNX и HRIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSNX и HRIIX

2026 (YTD)202520242023
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.30%29.97%2.63%16.82%
HRIIX
Hood River International Opportunity Fund Investor Class		10.76%42.94%19.95%20.39%

Доходность по периодам

С начала года, VFSNX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у HRIIX с доходностью 10.76%.

VFSNX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.23%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
29.26%
3 года*
13.66%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.58%

HRIIX

1 день
4.35%
1 месяц
-9.89%
С начала года
10.76%
6 месяцев
17.34%
1 год
77.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Hood River International Opportunity Fund Investor Class

Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX
Часто сравнивают с HRIIX:
HRIIX с ARTJXHRIIX с RYIPXHRIIX с IEGAXHRIIX с COIIXHRIIX с HLMSXHRIIX с DISMXHRIIX с TISVX

Сравнение комиссий VFSNX и HRIIX

VFSNX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии HRIIX в 1.51%.

HRIIX
Hood River International Opportunity Fund Investor Class
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VFSNX vs. HRIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HRIIX
Ранг доходности на риск HRIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRIIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRIIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSNX c HRIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSNXHRIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

3.19

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

3.82

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.54

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

5.57

-3.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

22.33

-12.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSNX vs. HRIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSNX на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа HRIIX равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSNX и HRIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSNXHRIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

3.19

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.90

-1.34

Корреляция

Корреляция между VFSNX и HRIIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSNX и HRIIX

Дивидендная доходность VFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности HRIIX в 5.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.32%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%
HRIIX
Hood River International Opportunity Fund Investor Class		5.20%5.76%0.03%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFSNX и HRIIX

Максимальная просадка VFSNX за все время составила -43.65%, что больше максимальной просадки HRIIX в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSNX и HRIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSNXHRIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-24.78%

-18.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-13.78%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-10.03%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-3.60%

-5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.44%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSNX и HRIIX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) составляет 6.66%, в то время как у Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что VFSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSNXHRIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

10.95%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

18.27%

-8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

24.69%

-10.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

21.58%

-6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

21.58%

-5.91%