PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSNX с DRIOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSNX с DRIOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX).

VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. DRIOX управляется Driehaus. Фонд был запущен 16 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSNX и DRIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSNX и DRIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.30%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%
DRIOX
Driehaus International Small Cap Growth Fund		-2.45%28.93%3.15%11.96%-24.37%12.44%29.84%30.41%-17.03%41.53%

Доходность по периодам

С начала года, VFSNX показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у DRIOX с доходностью -2.45%. За последние 10 лет акции VFSNX уступали акциям DRIOX по среднегодовой доходности: 7.58% против 8.93% соответственно.

VFSNX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.23%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
29.26%
3 года*
13.66%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.58%

DRIOX

1 день
3.14%
1 месяц
-10.00%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-1.89%
1 год
25.64%
3 года*
11.95%
5 лет*
3.10%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Driehaus International Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX
Часто сравнивают с DRIOX:
DRIOX с DISMXDRIOX с HSCZDRIOX с DEMSXDRIOX с DREGXDRIOX с DRESXDRIOX с DSMDXDRIOX с DMAGX

Сравнение комиссий VFSNX и DRIOX

VFSNX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DRIOX в 1.16%.

DRIOX
Driehaus International Small Cap Growth Fund
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VFSNX vs. DRIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DRIOX
Ранг доходности на риск DRIOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIOX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIOX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIOX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIOX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSNX c DRIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSNXDRIOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.46

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.98

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.55

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

6.05

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSNX vs. DRIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSNX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа DRIOX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSNX и DRIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSNXDRIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.46

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.13

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.43

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.35

+0.21

Корреляция

Корреляция между VFSNX и DRIOX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSNX и DRIOX

Дивидендная доходность VFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности DRIOX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.32%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%
DRIOX
Driehaus International Small Cap Growth Fund		1.09%1.06%0.51%1.16%5.94%27.01%8.26%0.77%16.19%15.63%0.00%2.72%

Просадки

Сравнение просадок VFSNX и DRIOX

Максимальная просадка VFSNX за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки DRIOX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSNX и DRIOX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSNXDRIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-59.68%

+16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-14.47%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.75%

-47.73%

+13.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-47.73%

+4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-11.78%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-15.41%

+5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.70%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSNX и DRIOX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) составляет 6.66%, в то время как у Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что VFSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSNXDRIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

8.35%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

12.46%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

17.80%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

23.71%

-8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

20.78%

-5.11%