PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSNX с CSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSNX с CSGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX).

VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. CSGIX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSNX и CSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSNX и CSGIX

2026 (YTD)2025202420232022
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.30%29.97%2.63%15.18%-15.05%
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		5.85%15.11%10.21%13.62%-20.14%

Доходность по периодам

С начала года, VFSNX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у CSGIX с доходностью 5.85%.

VFSNX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.23%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
29.26%
3 года*
13.66%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.58%

CSGIX

1 день
2.93%
1 месяц
-11.15%
С начала года
5.85%
6 месяцев
-2.51%
1 год
26.81%
3 года*
13.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Calamos International Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX
Часто сравнивают с CSGIX:
CSGIX с ACINXCSGIX с DISMXCSGIX с IEGAXCSGIX с ALOIXCSGIX с MIDLXCSGIX с CTSIXCSGIX с DFVQX

Сравнение комиссий VFSNX и CSGIX

VFSNX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии CSGIX в 2.67%.

CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VFSNX vs. CSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CSGIX
Ранг доходности на риск CSGIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSGIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSNX c CSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSNXCSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.48

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.93

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.92

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

5.19

+4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSNX vs. CSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSNX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа CSGIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSNX и CSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSNXCSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.48

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.30

+0.26

Корреляция

Корреляция между VFSNX и CSGIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSNX и CSGIX

Дивидендная доходность VFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности CSGIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.32%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		1.16%1.22%0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFSNX и CSGIX

Максимальная просадка VFSNX за все время составила -43.65%, что больше максимальной просадки CSGIX в -26.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSNX и CSGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSNXCSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-26.50%

-17.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-13.68%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-11.15%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-10.62%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

5.06%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSNX и CSGIX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) составляет 6.66%, в то время как у Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) волатильность равна 9.38%. Это указывает на то, что VFSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSNXCSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

9.38%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

14.22%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

18.64%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

17.10%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

17.10%

-1.43%