PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSAX с YASLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSAX с YASLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX).

VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. YASLX управляется AMG. Фонд был запущен 29 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSAX и YASLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSAX и YASLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.27%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%
YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund		9.59%6.27%11.23%3.65%-13.59%24.45%12.82%10.45%

Доходность по периодам

С начала года, VFSAX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у YASLX с доходностью 9.59%.

VFSAX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.22%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.64%
1 год
29.20%
3 года*
13.60%
5 лет*
5.33%
10 лет*
—

YASLX

1 день
1.89%
1 месяц
-2.78%
С начала года
9.59%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.11%
3 года*
10.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

AMG Yacktman Special Opportunities Fund

Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY
Часто сравнивают с YASLX:
YASLX с ALOIXYASLX с COIIXYASLX с MEQFXYASLX с ARSVXYASLX с SKSEXYASLX с MWNIXYASLX с IEGAX

Сравнение комиссий VFSAX и YASLX

VFSAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии YASLX в 1.86%.

YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFSAX vs. YASLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
YASLX
Ранг доходности на риск YASLX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YASLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YASLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YASLX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YASLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YASLX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSAX c YASLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSAXYASLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.36

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.75

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.64

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

4.40

+5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSAX vs. YASLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSAX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа YASLX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSAX и YASLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSAXYASLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.36

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.30

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.10

Корреляция

Корреляция между VFSAX и YASLX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSAX и YASLX

Дивидендная доходность VFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, тогда как YASLX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.27%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund		0.00%0.00%15.82%8.97%0.94%3.85%2.62%12.95%9.89%4.86%3.28%4.59%

Просадки

Сравнение просадок VFSAX и YASLX

Максимальная просадка VFSAX за все время составила -39.86%, примерно равная максимальной просадке YASLX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSAX и YASLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSAXYASLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-38.91%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-10.18%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-27.74%

-6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-3.10%

-6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-8.33%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.79%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSAX и YASLX

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что VFSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YASLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSAXYASLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

3.81%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

8.82%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

13.09%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

16.34%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

15.01%

+2.02%