PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSAX с YASLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFSAX с YASLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFSAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares) and YASLX (AMG Yacktman Special Opportunities Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, VFSAX returned 5.77%/yr vs 3.99%/yr for YASLX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFSAX charges 0.16%/yr vs 1.86%/yr for YASLX.

Доходность

Сравнение доходности VFSAX и YASLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFSAX показывает доходность 10.71%, что значительно ниже, чем у YASLX с доходностью 16.77%.

VFSAX

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.05%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.39%
1 год
26.48%
3 года*
16.76%
5 лет*
5.77%
10 лет*
—

YASLX

1 день
-0.71%
1 месяц
0.72%
С начала года
16.77%
6 месяцев
14.87%
1 год
17.31%
3 года*
12.25%
5 лет*
3.99%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFSAX и YASLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		10.71%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%
YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund		16.77%6.27%11.23%3.65%-13.59%24.45%12.82%10.45%

Correlation

The correlation between VFSAX and YASLX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.75

The correlation between VFSAX and YASLX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

AMG Yacktman Special Opportunities Fund

Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY
Часто сравнивают с YASLX:
YASLX с SKSEXYASLX с FTISXYASLX с ALOIXYASLX с COIIXYASLX с MEQFXYASLX с MWNIXYASLX с CHTTX

Доходность на риск

VFSAX vs. YASLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
YASLX
Ранг доходности на риск YASLX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YASLX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YASLX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YASLX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YASLX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YASLX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSAX c YASLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSAXYASLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.60

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.19

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

1.72

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

4.92

+4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSAX vs. YASLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSAX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YASLX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSAX и YASLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSAXYASLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.60

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.25

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.62

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VFSAX и YASLX

Максимальная просадка VFSAX за все время составила -39.86%, примерно равная максимальной просадке YASLX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSAX и YASLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFSAXYASLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-38.91%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-10.18%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-16.65%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-27.74%

-6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.71%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-8.22%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.54%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSAX и YASLX

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что VFSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YASLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFSAXYASLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

2.74%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

8.56%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

10.99%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

16.32%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

15.02%

+2.01%

Сравнение комиссий VFSAX и YASLX

VFSAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии YASLX в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSAX и YASLX

Дивидендная доходность VFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, тогда как YASLX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		2.99%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund		0.00%0.00%15.82%8.97%0.94%3.85%2.62%12.95%9.89%4.86%3.28%4.59%

Часто задаваемые вопросы

VFSAX and YASLX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFSAX has higher volatility (4.42%) compared to YASLX (2.74%). In terms of maximum drawdown, VFSAX dropped -39.86% vs YASLX's -38.91%.

VFSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFSAX и YASLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор