Сравнение VFSAX с MWNIX
VFSAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares) and MWNIX (MFS International New Discovery Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, VFSAX returned 5.41%/yr vs 3.10%/yr for MWNIX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. VFSAX charges 0.16%/yr vs 1.03%/yr for MWNIX.
Доходность
Сравнение доходности VFSAX и MWNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFSAX показывает доходность 8.98%, что значительно ниже, чем у MWNIX с доходностью 10.22%.
VFSAX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 1.98%
- С начала года
- 8.98%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.81%
MWNIX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 6.09%
- С начала года
- 10.22%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 6.53%
- Всё время*
- 9.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VFSAX и MWNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 8.98% | 29.89% | 2.58% | 15.13% | -21.30% | 12.68% | 11.90% | 13.47% |
MWNIX MFS International New Discovery Fund | 10.22% | 16.88% | 0.90% | 13.03% | -18.63% | 5.06% | 9.98% | 14.39% |
Correlation
The correlation between VFSAX and MWNIX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between VFSAX and MWNIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFSAX vs. MWNIX — Ранг доходности на риск
VFSAX
MWNIX
Сравнение VFSAX c MWNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и MFS International New Discovery Fund (MWNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFSAX | MWNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.01 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 3.37 | +1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFSAX и MWNIX
Максимальная просадка VFSAX за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки MWNIX в -58.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSAX и MWNIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFSAX | MWNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.86% | -58.38% | +18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -11.78% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.73% | -15.12% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.81% | -33.67% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | 0.00% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -9.53% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.54% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSAX и MWNIX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с MFS International New Discovery Fund (MWNIX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что VFSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFSAX | MWNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 3.89% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 10.94% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 12.58% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 13.36% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 13.75% | +3.32% |
Сравнение комиссий VFSAX и MWNIX
VFSAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии MWNIX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSAX и MWNIX
Дивидендная доходность VFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности MWNIX в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWNIX MFS International New Discovery Fund | 2.94% | 3.24% | 7.61% | 4.05% | 5.68% | 5.06% | 3.90% | 2.67% | 6.68% | 1.63% | 1.09% | 1.12% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 3.13% | 3.31% | 3.36% | 3.06% | 2.22% | 2.67% | 1.85% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, VFSAX and MWNIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VFSAX has higher volatility (5.41%) compared to MWNIX (3.89%). In terms of maximum drawdown, VFSAX dropped -39.86% vs MWNIX's -58.38%.
VFSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFSAX и MWNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор