Сравнение VFSAX с HRIOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Hood River International Opportunity Fund (HRIOX).
VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. HRIOX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VFSAX и HRIOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFSAX и HRIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.27% | 29.89% | 2.58% | 15.13% | -21.30% | 2.25% |
HRIOX Hood River International Opportunity Fund | 10.79% | 43.32% | 20.19% | 30.74% | -25.86% | 2.01% |
Доходность по периодам
С начала года, VFSAX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у HRIOX с доходностью 10.79%.
VFSAX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- —
HRIOX
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -9.90%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 17.35%
- 1 год
- 77.60%
- 3 года*
- 32.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSAX и HRIOX
VFSAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии HRIOX в 1.50%.
Доходность на риск
VFSAX vs. HRIOX — Ранг доходности на риск
VFSAX
HRIOX
Сравнение VFSAX c HRIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Hood River International Opportunity Fund (HRIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFSAX | HRIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 3.20 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 3.83 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.54 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 5.61 | -3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 22.51 | -12.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFSAX | HRIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 3.20 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.73 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между VFSAX и HRIOX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSAX и HRIOX
Дивидендная доходность VFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности HRIOX в 5.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 3.27% | 3.31% | 3.36% | 3.06% | 2.22% | 2.67% | 1.85% | 3.19% |
HRIOX Hood River International Opportunity Fund | 5.31% | 5.88% | 0.16% | 1.44% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFSAX и HRIOX
Максимальная просадка VFSAX за все время составила -39.86%, примерно равная максимальной просадке HRIOX в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSAX и HRIOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFSAX | HRIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.86% | -38.76% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -13.78% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -10.04% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -12.71% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.43% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSAX и HRIOX
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) составляет 6.64%, в то время как у Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что VFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFSAX | HRIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 10.97% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 18.27% | -8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 24.67% | -10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 20.85% | -5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 20.85% | -3.82% |