PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFPIX с CAMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFPIX с CAMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX).

VFPIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. CAMSX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VFPIX и CAMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFPIX и CAMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFPIX
Private Capital Management Value Fund		-7.41%-0.05%31.32%7.12%-1.18%36.37%14.00%16.86%-9.40%15.51%
CAMSX
Cambiar Small Cap Fund		2.94%8.91%6.01%12.12%-8.70%17.24%9.52%29.01%-12.51%4.01%

Доходность по периодам

С начала года, VFPIX показывает доходность -7.41%, что значительно ниже, чем у CAMSX с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции VFPIX превзошли акции CAMSX по среднегодовой доходности: 10.47% против 7.95% соответственно.

VFPIX

1 день
1.96%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-7.41%
6 месяцев
-7.69%
1 год
1.86%
3 года*
6.29%
5 лет*
8.18%
10 лет*
10.47%

CAMSX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.58%
С начала года
2.94%
6 месяцев
4.22%
1 год
17.99%
3 года*
7.59%
5 лет*
4.43%
10 лет*
7.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Private Capital Management Value Fund

Cambiar Small Cap Fund

Часто сравнивают с VFPIX:
VFPIX с NEAGXVFPIX с IWMVFPIX с ASFYXVFPIX с BDJVFPIX с BOSOXVFPIX с CSMDXVFPIX с ECAT
Часто сравнивают с CAMSX:
CAMSX с SPYCAMSX с CSMDXCAMSX с AASMXCAMSX с SSLCXCAMSX с FSOPXCAMSX с BOSOXCAMSX с RYRRX

Сравнение комиссий VFPIX и CAMSX

VFPIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии CAMSX в 1.10%.

VFPIX
Private Capital Management Value Fund
CAMSX
Cambiar Small Cap Fund

Доходность на риск

VFPIX vs. CAMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFPIX
Ранг доходности на риск VFPIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFPIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFPIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFPIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFPIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFPIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
CAMSX
Ранг доходности на риск CAMSX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMSX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMSX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMSX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFPIX c CAMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFPIXCAMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.93

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

1.41

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.57

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.54

5.04

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFPIX vs. CAMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFPIX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа CAMSX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFPIX и CAMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFPIXCAMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.93

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.24

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.38

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.39

+0.10

Корреляция

Корреляция между VFPIX и CAMSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFPIX и CAMSX

Дивидендная доходность VFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности CAMSX в 10.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFPIX
Private Capital Management Value Fund		2.31%2.14%8.91%0.64%3.39%13.37%12.63%20.74%20.32%1.30%1.42%6.95%
CAMSX
Cambiar Small Cap Fund		10.30%10.60%3.52%1.35%0.48%32.84%0.34%4.82%24.24%4.61%0.00%8.66%

Просадки

Сравнение просадок VFPIX и CAMSX

Максимальная просадка VFPIX за все время составила -52.37%, что меньше максимальной просадки CAMSX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFPIX и CAMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFPIXCAMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.37%

-58.43%

+6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-11.67%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-22.14%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.37%

-41.99%

-10.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-8.95%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-8.90%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

3.64%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VFPIX и CAMSX

Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) имеют волатильность 6.19% и 6.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFPIXCAMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

6.00%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

12.53%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

20.12%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

18.67%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

20.74%

+2.36%