PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFPIX с CAMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFPIX с CAMSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFPIX (Private Capital Management Value Fund) and CAMSX (Cambiar Small Cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VFPIX returned 11.45%/yr vs 9.20%/yr for CAMSX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VFPIX charges 1.20%/yr vs 1.10%/yr for CAMSX.

Доходность

Сравнение доходности VFPIX и CAMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFPIX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у CAMSX с доходностью 16.36%. За последние 10 лет акции VFPIX превзошли акции CAMSX по среднегодовой доходности: 11.45% против 9.20% соответственно.

VFPIX

1 день
-1.50%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
-0.00%
1 год
9.68%
3 года*
11.46%
5 лет*
8.31%
10 лет*
11.45%

CAMSX

1 день
-0.75%
1 месяц
2.42%
С начала года
16.36%
6 месяцев
15.50%
1 год
29.93%
3 года*
12.57%
5 лет*
6.38%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFPIX и CAMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFPIX
Private Capital Management Value Fund		-0.65%-0.05%31.32%7.12%-1.18%36.37%14.00%16.86%-9.40%15.51%
CAMSX
Cambiar Small Cap Fund		16.36%8.91%6.01%12.12%-8.70%17.24%9.52%29.01%-12.51%4.01%

Correlation

The correlation between VFPIX and CAMSX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2010 г.

0.85

The correlation between VFPIX and CAMSX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Private Capital Management Value Fund

Cambiar Small Cap Fund

Часто сравнивают с VFPIX:
VFPIX с NEAGXVFPIX с IWMVFPIX с BDJVFPIX с ASFYXVFPIX с BOSOXVFPIX с DFISXVFPIX с AZBIX
Часто сравнивают с CAMSX:
CAMSX с SPYCAMSX с AASMXCAMSX с SSLCXCAMSX с ZSCCXCAMSX с CSMDXCAMSX с RYRRXCAMSX с CAMIX

Доходность на риск

VFPIX vs. CAMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFPIX
Ранг доходности на риск VFPIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFPIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFPIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFPIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFPIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFPIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
CAMSX
Ранг доходности на риск CAMSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMSX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMSX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMSX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFPIX c CAMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFPIXCAMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.80

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
2.56

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.32

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

2.87

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

9.18

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFPIX vs. CAMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFPIX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа CAMSX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFPIX и CAMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFPIXCAMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.80

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.34

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.44

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.42

+0.09

Просадки

Сравнение просадок VFPIX и CAMSX

Максимальная просадка VFPIX за все время составила -52.37%, что меньше максимальной просадки CAMSX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFPIX и CAMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFPIXCAMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.37%

-58.43%

+6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-10.44%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.75%

-22.14%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-22.14%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.37%

-41.99%

-10.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-0.75%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-8.84%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

3.26%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VFPIX и CAMSX

Текущая волатильность для Private Capital Management Value Fund (VFPIX) составляет 4.17%, в то время как у Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что VFPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFPIXCAMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.60%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

11.89%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

16.66%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

18.73%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

20.76%

+2.36%

Сравнение комиссий VFPIX и CAMSX

VFPIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии CAMSX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFPIX и CAMSX

Дивидендная доходность VFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности CAMSX в 9.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAMSX
Cambiar Small Cap Fund		9.11%10.60%3.52%1.35%0.48%32.84%0.34%4.82%24.24%4.61%0.00%8.66%
VFPIX
Private Capital Management Value Fund		2.15%2.14%8.91%0.64%3.39%13.37%12.63%20.74%20.32%1.30%1.42%6.95%

Часто задаваемые вопросы

VFPIX and CAMSX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAMSX has higher volatility (4.60%) compared to VFPIX (4.17%). In terms of maximum drawdown, VFPIX dropped -52.37% vs CAMSX's -58.43%.

CAMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFPIX и CAMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор