Сравнение VFORX с SSFNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX).
VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. SSFNX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VFORX и SSFNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFORX и SSFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -3.32% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
SSFNX State Street Target Retirement Fund | -0.35% | 10.93% | 7.05% | 10.73% | -12.21% | 6.87% | 10.26% | 13.97% | -2.49% | 8.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VFORX показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у SSFNX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции VFORX превзошли акции SSFNX по среднегодовой доходности: 9.48% против 5.41% соответственно.
VFORX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.48%
SSFNX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 8.90%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 5.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFORX и SSFNX
VFORX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SSFNX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFORX vs. SSFNX — Ранг доходности на риск
VFORX
SSFNX
Сравнение VFORX c SSFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFORX | SSFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.59 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.24 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.93 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 9.29 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFORX | SSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.59 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.61 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.83 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.77 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между VFORX и SSFNX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFORX и SSFNX
Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности SSFNX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.86% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
SSFNX State Street Target Retirement Fund | 4.88% | 4.86% | 5.78% | 5.26% | 5.12% | 6.69% | 1.61% | 3.35% | 4.40% | 2.72% | 1.84% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок VFORX и SSFNX
Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки SSFNX в -16.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и SSFNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFORX | SSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.63% | -16.62% | -35.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -4.51% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -16.62% | -7.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.35% | -16.62% | -12.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -3.35% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -2.55% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 0.94% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFORX и SSFNX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с State Street Target Retirement Fund (SSFNX) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что VFORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFORX | SSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 1.92% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 3.23% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.42% | 5.71% | +6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 6.56% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.64% | 6.55% | +7.09% |