Сравнение VFORX с FYTKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX).
VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. FYTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VFORX и FYTKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFORX и FYTKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -1.20% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 7.75% |
FYTKX Fidelity Freedom Income Fund Class K6 | 0.49% | 10.61% | 4.60% | 8.42% | -11.23% | 3.25% | 9.07% | 10.71% | -1.84% | 3.46% |
Доходность по периодам
С начала года, VFORX показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у FYTKX с доходностью 0.49%.
VFORX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 9.72%
FYTKX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFORX и FYTKX
VFORX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FYTKX в 0.37%.
Доходность на риск
VFORX vs. FYTKX — Ранг доходности на риск
VFORX
FYTKX
Сравнение VFORX c FYTKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFORX | FYTKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.80 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.51 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.39 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 9.88 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFORX | FYTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.80 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.56 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.86 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между VFORX и FYTKX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFORX и FYTKX
Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности FYTKX в 3.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.80% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
FYTKX Fidelity Freedom Income Fund Class K6 | 3.48% | 3.53% | 3.38% | 3.13% | 6.05% | 6.26% | 4.48% | 3.80% | 5.33% | 2.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFORX и FYTKX
Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, что больше максимальной просадки FYTKX в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и FYTKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFORX | FYTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.63% | -15.80% | -35.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -3.67% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -15.80% | -8.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -2.55% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -2.92% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 0.89% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFORX и FYTKX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что VFORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFORX | FYTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 2.43% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 3.27% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 4.85% | +7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 5.26% | +7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 4.73% | +8.93% |