PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMV с FIASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMV с FIASX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) and FIASX (Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A) are both funds - VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while FIASX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, VFMV returned 9.71%/yr vs 5.78%/yr for FIASX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFMV charges 0.13%/yr vs 1.29%/yr for FIASX.

Доходность

Сравнение доходности VFMV и FIASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A (FIASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMV показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у FIASX с доходностью 9.56%.

VFMV

1 день
-0.71%
1 месяц
0.36%
С начала года
7.98%
6 месяцев
7.43%
1 год
12.94%
3 года*
14.52%
5 лет*
9.71%
10 лет*
—

FIASX

1 день
-0.45%
1 месяц
1.97%
С начала года
9.56%
6 месяцев
11.06%
1 год
17.53%
3 года*
13.94%
5 лет*
5.78%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMV и FIASX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		7.98%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-1.10%
FIASX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A		9.56%24.33%-0.23%19.32%-16.90%13.15%9.63%21.14%-17.11%

Correlation

The correlation between VFMV and FIASX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.59

The correlation between VFMV and FIASX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFMV и FIASX

Секторы
VFMV
FIASX

Технологии

25.1%
10.0%

Коммуникационные услуги

10.7%
4.0%

Финансовые услуги

10.6%
15.5%

Промышленность

10.1%
22.9%

Здравоохранение

10.1%
7.5%

Потребительский защитный сектор

9.5%
10.1%

Потребительский циклический сектор

6.9%
11.7%

Коммунальные услуги

6.7%
1.1%

Недвижимость

6.4%
5.5%

Энергетика

3.9%
3.5%

Сырьевые материалы

-

8.3%

Технологии

VFMV
25.1%
FIASX
10.0%

Коммуникационные услуги

VFMV
10.7%
FIASX
4.0%

Финансовые услуги

VFMV
10.6%
FIASX
15.5%

Промышленность

VFMV
10.1%
FIASX
22.9%

Здравоохранение

VFMV
10.1%
FIASX
7.5%

Потребительский защитный сектор

VFMV
9.5%
FIASX
10.1%

Потребительский циклический сектор

VFMV
6.9%
FIASX
11.7%

Коммунальные услуги

VFMV
6.7%
FIASX
1.1%

Недвижимость

VFMV
6.4%
FIASX
5.5%

Энергетика

VFMV
3.9%
FIASX
3.5%

Сырьевые материалы

VFMV

-

FIASX
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A

Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY
Часто сравнивают с FIASX:
FIASX с VOOFIASX с VFFSXFIASX с QQQFIASX с NWXVXFIASX с ALOIXFIASX с FDVVFIASX с IEGAX

Доходность на риск

VFMV vs. FIASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FIASX
Ранг доходности на риск FIASX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIASX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIASX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIASX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIASX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIASX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMV c FIASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A (FIASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMVFIASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.48

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.15

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

1.68

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.48

6.02

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMV vs. FIASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMV на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIASX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMV и FIASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMVFIASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.48

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.43

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.72

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VFMV и FIASX

Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки FIASX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и FIASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMVFIASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-60.99%

+27.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-10.76%

+4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.35%

-12.80%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-31.25%

+15.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-1.52%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-10.79%

+7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

3.00%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMV и FIASX

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) составляет 2.17%, в то время как у Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A (FIASX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что VFMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMVFIASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

3.82%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

10.16%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

12.22%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

13.56%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

14.04%

+0.21%

Сравнение комиссий VFMV и FIASX

VFMV берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FIASX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMV и FIASX

Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности FIASX в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIASX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A		3.12%3.41%2.40%1.67%0.42%7.18%0.56%2.11%5.95%2.51%2.46%2.85%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.94%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFMV and FIASX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIASX has higher volatility (3.82%) compared to VFMV (2.17%). In terms of maximum drawdown, VFMV dropped -33.64% vs FIASX's -60.99%.

FIASX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMV и FIASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор