Сравнение VFIFX с PRMYX
VFIFX (Vanguard Target Retirement 2050 Fund) and PRMYX (Putnam RetirementReady Maturity Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, VFIFX returned 11.48%/yr vs 3.28%/yr for PRMYX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VFIFX charges 0.08%/yr vs 0.13%/yr for PRMYX.
Доходность
Сравнение доходности VFIFX и PRMYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFIFX показывает доходность 13.19%, что значительно выше, чем у PRMYX с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции VFIFX превзошли акции PRMYX по среднегодовой доходности: 11.48% против 3.28% соответственно.
VFIFX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 10.05%
- С начала года
- 13.19%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- 11.48%
- Всё время*
- 8.80%
PRMYX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 3.35%
- С начала года
- 3.06%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 3.28%
- Всё время*
- 3.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VFIFX и PRMYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 13.19% | 21.42% | 14.45% | 20.39% | -17.48% | 16.42% | 16.40% | 24.99% | -7.89% | 19.15% |
PRMYX Putnam RetirementReady Maturity Fund | 3.06% | 8.38% | 6.31% | 9.82% | -4.22% | 0.02% | 1.29% | 8.54% | -5.19% | 5.10% |
Correlation
The correlation between VFIFX and PRMYX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.75 |
The correlation between VFIFX and PRMYX shifts across timeframes, from 0.73 (10 years) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFIFX vs. PRMYX — Ранг доходности на риск
VFIFX
PRMYX
Сравнение VFIFX c PRMYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Putnam RetirementReady Maturity Fund (PRMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFIFX | PRMYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.88 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | 7.54 | +3.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFIFX и PRMYX
Максимальная просадка VFIFX за все время составила -51.68%, что больше максимальной просадки PRMYX в -9.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIFX и PRMYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFIFX | PRMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.68% | -9.74% | -41.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -3.50% | -5.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.54% | -7.35% | -7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -9.24% | -16.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.36% | -9.74% | -21.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -1.68% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 0.87% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIFX и PRMYX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Putnam RetirementReady Maturity Fund (PRMYX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что VFIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFIFX | PRMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 1.66% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 3.98% | +6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 4.91% | +7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 5.27% | +9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 4.51% | +10.59% |
Сравнение комиссий VFIFX и PRMYX
VFIFX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PRMYX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIFX и PRMYX
Дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности PRMYX в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRMYX Putnam RetirementReady Maturity Fund | 3.38% | 3.30% | 3.15% | 3.62% | 7.46% | 2.47% | 2.17% | 2.97% | 1.73% | 0.55% | 1.53% | 3.90% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 1.85% | 2.09% | 2.26% | 2.21% | 2.38% | 12.83% | 1.84% | 2.20% | 2.51% | 0.03% | 2.04% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, VFIFX and PRMYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VFIFX has higher volatility (3.99%) compared to PRMYX (1.66%). In terms of maximum drawdown, VFIFX dropped -51.68% vs PRMYX's -9.74%.
VFIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFIFX и PRMYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор