Сравнение VFICX с FJTDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX).
VFICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г.. FJTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VFICX и FJTDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFICX и FJTDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFICX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -0.88% | 9.55% | 3.21% | 8.53% | -13.86% | -1.59% | 10.33% | 10.39% | 0.61% |
FJTDX Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund | 0.55% | 4.75% | 5.69% | 5.48% | 1.00% | 0.16% | 1.57% | 3.20% | 0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VFICX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у FJTDX с доходностью 0.55%.
VFICX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 2.70%
FJTDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFICX и FJTDX
VFICX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FJTDX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFICX vs. FJTDX — Ранг доходности на риск
VFICX
FJTDX
Сравнение VFICX c FJTDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFICX | FJTDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 3.21 | -2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 11.70 | -10.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 4.96 | -3.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 15.13 | -13.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 67.31 | -61.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFICX | FJTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 3.21 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 2.49 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 2.37 | -1.40 |
Корреляция
Корреляция между VFICX и FJTDX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFICX и FJTDX
Дивидендная доходность VFICX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности FJTDX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFICX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.53% | 4.81% | 4.57% | 3.81% | 3.09% | 3.53% | 5.70% | 3.03% | 3.20% | 2.96% | 3.84% | 3.54% |
FJTDX Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund | 4.11% | 4.63% | 5.42% | 4.70% | 1.39% | 0.36% | 1.45% | 2.65% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFICX и FJTDX
Максимальная просадка VFICX за все время составила -20.24%, что больше максимальной просадки FJTDX в -1.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFICX и FJTDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFICX | FJTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.24% | -1.90% | -18.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -0.30% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.24% | -0.90% | -19.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -0.10% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -0.08% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.07% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFICX и FJTDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что VFICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFICX | FJTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 0.10% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 0.87% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 1.29% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 1.41% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.16% | 1.27% | +3.89% |