PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFFVX с TBLLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFFVX с TBLLX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VFFVX (Vanguard Target Retirement 2055 Fund) and TBLLX (T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 3 years, VFFVX returned 18.38%/yr vs 18.44%/yr for TBLLX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VFFVX charges 0.08%/yr vs 0.43%/yr for TBLLX.

Доходность

Сравнение доходности VFFVX и TBLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund (TBLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFFVX показывает доходность 9.69%, а TBLLX немного выше – 9.94%.

VFFVX

1 день
2.20%
1 месяц
-0.36%
С начала года
9.69%
6 месяцев
10.45%
1 год
24.90%
3 года*
18.38%
5 лет*
9.61%
10 лет*
11.89%

TBLLX

1 день
2.24%
1 месяц
-0.49%
С начала года
9.94%
6 месяцев
10.46%
1 год
25.01%
3 года*
18.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFFVX и TBLLX

2026 (YTD)20252024202320222021
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		9.69%21.44%14.50%20.39%-17.48%3.26%
TBLLX
T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund		9.94%20.35%15.04%21.21%-18.10%4.24%

Correlation

The correlation between VFFVX and TBLLX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г.

0.98

The correlation between VFFVX and TBLLX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2055 Fund

T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund

Часто сравнивают с VFFVX:
VFFVX с VOOVFFVX с FXAIXVFFVX с FDEWXVFFVX с SPYVFFVX с FDEEXVFFVX с VTIVFFVX с SWYJX
Часто сравнивают с TBLLX:
TBLLX с VFTNXTBLLX с VOOTBLLX с VFIFXTBLLX с NVDATBLLX с TDIFXTBLLX с TRLGXTBLLX с SPY

Доходность на риск

VFFVX vs. TBLLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFFVX
Ранг доходности на риск VFFVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFVX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFVX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFVX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TBLLX
Ранг доходности на риск TBLLX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLLX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLLX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLLX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLLX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLLX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFFVX c TBLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund (TBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFFVXTBLLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.89

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.61

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.55

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

11.09

+0.58

VFFVX vs. TBLLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFFVX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBLLX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFVX и TBLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFFVX и TBLLX

Максимальная просадка VFFVX за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки TBLLX в -26.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFVX и TBLLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFFVXTBLLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-26.50%

-4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-9.43%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-16.11%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-2.07%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-6.55%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.16%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VFFVX и TBLLX

Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund (TBLLX) имеют волатильность 4.84% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFFVXTBLLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.94%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

10.43%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

12.73%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

15.60%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

15.60%

-0.46%

Сравнение комиссий VFFVX и TBLLX

VFFVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TBLLX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFVX и TBLLX

Дивидендная доходность VFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности TBLLX в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLLX
T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund		2.25%2.47%1.92%1.72%1.96%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		1.90%2.08%2.31%2.18%2.19%10.03%1.82%2.15%2.35%1.83%1.99%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VFFVX and TBLLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TBLLX has higher volatility (4.94%) compared to VFFVX (4.84%). In terms of maximum drawdown, VFFVX dropped -31.40% vs TBLLX's -26.50%.

VFFVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFFVX и TBLLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор