PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFFVX с PDDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFFVX с PDDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).

VFFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VFFVX и PDDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFFVX и PDDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		-1.45%21.44%14.50%20.39%-17.48%16.44%16.33%24.98%-7.88%20.62%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%14.99%-4.65%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, VFFVX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.

VFFVX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.16%
1 год
19.94%
3 года*
15.66%
5 лет*
8.43%
10 лет*
10.78%

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2055 Fund

Prudential Day One 2020 Fund

Часто сравнивают с VFFVX:
VFFVX с VOOVFFVX с FXAIXVFFVX с FDEWXVFFVX с SPYVFFVX с FDEEXVFFVX с VTIVFFVX с SWYJX
Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с FYTKXPDDDX с RFGTXPDDDX с TRRLXPDDDX с LINKXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX

Сравнение комиссий VFFVX и PDDDX

VFFVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund

Доходность на риск

VFFVX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFFVX
Ранг доходности на риск VFFVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFFVX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFFVXPDDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.03

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.83

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

8.88

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFFVX vs. PDDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFFVX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDDDX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFVX и PDDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFFVXPDDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.43

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.77

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.78

-0.07

Корреляция

Корреляция между VFFVX и PDDDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFVX и PDDDX

Дивидендная доходность VFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности PDDDX в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		2.11%2.08%2.31%2.18%2.19%10.03%1.82%2.15%2.35%1.83%1.99%1.98%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFFVX и PDDDX

Максимальная просадка VFFVX за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFVX и PDDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFFVXPDDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-18.88%

-12.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-5.29%

-5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-16.64%

-8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-2.60%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-3.06%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.09%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VFFVX и PDDDX

Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что VFFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFFVXPDDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

2.43%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

3.72%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

6.65%

+8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

13.75%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

11.45%

+3.61%