PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFEM.L с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFEM.L с VWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFEM.L (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds from Vanguard - VFEM.L tracks the MSCI EM NR USD while VWO tracks the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VFEM.L returned 11.67%/yr vs 9.17%/yr for VWO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFEM.L charges 0.22%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности VFEM.L и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VFEM.L торгуется в GBP, в то время как VWO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWO были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VFEM.L показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции VFEM.L превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 11.67% против 9.17% соответственно.

VFEM.L

1 день
-0.13%
1 месяц
0.60%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.42%
1 год
29.68%
3 года*
16.84%
5 лет*
8.88%
10 лет*
11.67%

VWO

1 день
-3.18%
1 месяц
-2.66%
С начала года
9.03%
6 месяцев
8.70%
1 год
26.36%
3 года*
13.51%
5 лет*
5.61%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFEM.L и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing		11.78%16.90%15.28%5.45%-3.23%3.99%15.04%16.30%-6.83%20.89%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		9.03%16.65%12.52%3.79%-8.23%2.22%11.79%16.16%-9.71%20.12%

Correlation

The correlation between VFEM.L and VWO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2012 г.

0.76

The correlation between VFEM.L and VWO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFEM.L и VWO

Секторы
VFEM.L
VWO

Технологии

29.6%
29.6%

Финансовые услуги

20.8%
19.5%

Потребительский циклический сектор

10.8%
10.7%

Сырьевые материалы

7.8%
8.0%

Коммуникационные услуги

7.5%
7.1%

Промышленность

7.1%
8.0%

Энергетика

4.9%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.7%

Здравоохранение

3.4%
3.9%

Коммунальные услуги

3.0%
2.9%

Недвижимость

1.7%
2.2%

Технологии

VFEM.L
29.6%
VWO
29.6%

Финансовые услуги

VFEM.L
20.8%
VWO
19.5%

Потребительский циклический сектор

VFEM.L
10.8%
VWO
10.7%

Сырьевые материалы

VFEM.L
7.8%
VWO
8.0%

Коммуникационные услуги

VFEM.L
7.5%
VWO
7.1%

Промышленность

VFEM.L
7.1%
VWO
8.0%

Энергетика

VFEM.L
4.9%
VWO
4.6%

Потребительский защитный сектор

VFEM.L
3.6%
VWO
3.7%

Здравоохранение

VFEM.L
3.4%
VWO
3.9%

Коммунальные услуги

VFEM.L
3.0%
VWO
2.9%

Недвижимость

VFEM.L
1.7%
VWO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с VFEM.L:
VFEM.L с VWRP.LVFEM.L с EEMAVFEM.L с VUSA.LVFEM.L с VOOVFEM.L с VUKE.LVFEM.L с LGGG.LVFEM.L с VUAG.L
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

VFEM.L vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFEM.L
Ранг доходности на риск VFEM.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEM.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEM.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEM.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEM.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEM.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFEM.L c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFEM.LVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.83

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.50

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.79

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

9.77

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFEM.L vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFEM.L на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFEM.L и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFEM.LVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.83

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.37

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.50

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.25

+0.29

Просадки

Сравнение просадок VFEM.L и VWO

Максимальная просадка VFEM.L за все время составила -31.32%, что меньше максимальной просадки VWO в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEM.L и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFEM.LVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.32%

-54.63%

+23.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-9.50%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-15.35%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.28%

-19.03%

+3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.91%

-27.22%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-4.26%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-10.35%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.71%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VFEM.L и VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 5.23% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFEM.LVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.45%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

11.91%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

14.44%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

15.36%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

18.27%

-0.77%

Сравнение комиссий VFEM.L и VWO

VFEM.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFEM.L и VWO

Дивидендная доходность VFEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности VWO в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing		2.04%2.36%2.93%6.58%7.88%6.20%4.92%3.39%3.61%2.98%2.96%4.36%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.50%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

VFEM.L and VWO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.22% for VFEM.L.

VFEM.L tracks MSCI EM NR USD, while VWO tracks FTSE Emerging Index. Their fees differ too: 0.22% for VFEM.L and 0.08% for VWO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFEM.L и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор