PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFEG.L с EXCS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFEG.L с EXCS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFEG.L (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc) and EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from Vanguard and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, VFEG.L returned 15.18%/yr vs 24.90%/yr for EXCS.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFEG.L charges 0.22%/yr vs 0.18%/yr for EXCS.L.

Доходность

Сравнение доходности VFEG.L и EXCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFEG.L показывает доходность 11.73%, что значительно ниже, чем у EXCS.L с доходностью 38.77%.

VFEG.L

1 день
-0.21%
1 месяц
0.57%
С начала года
11.73%
6 месяцев
11.45%
1 год
29.79%
3 года*
15.18%
5 лет*
6.12%
10 лет*
—

EXCS.L

1 день
-1.64%
1 месяц
5.96%
С начала года
38.77%
6 месяцев
41.35%
1 год
71.75%
3 года*
24.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFEG.L и EXCS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		11.73%17.15%14.13%1.28%-7.26%0.56%
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		38.77%26.13%5.55%10.95%-8.31%2.81%

Correlation

The correlation between VFEG.L and EXCS.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.80

The correlation between VFEG.L and EXCS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFEG.L и EXCS.L

Секторы
VFEG.L
EXCS.L

Технологии

29.6%
45.1%

Финансовые услуги

20.8%
19.5%

Потребительский циклический сектор

10.8%
4.5%

Сырьевые материалы

7.8%
6.8%

Коммуникационные услуги

7.5%
3.4%

Промышленность

7.1%
8.3%

Энергетика

4.9%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.6%
2.9%

Здравоохранение

3.4%
2.2%

Коммунальные услуги

3.0%
2.3%

Недвижимость

1.7%
1.0%

Технологии

VFEG.L
29.6%
EXCS.L
45.1%

Финансовые услуги

VFEG.L
20.8%
EXCS.L
19.5%

Потребительский циклический сектор

VFEG.L
10.8%
EXCS.L
4.5%

Сырьевые материалы

VFEG.L
7.8%
EXCS.L
6.8%

Коммуникационные услуги

VFEG.L
7.5%
EXCS.L
3.4%

Промышленность

VFEG.L
7.1%
EXCS.L
8.3%

Энергетика

VFEG.L
4.9%
EXCS.L
4.2%

Потребительский защитный сектор

VFEG.L
3.6%
EXCS.L
2.9%

Здравоохранение

VFEG.L
3.4%
EXCS.L
2.2%

Коммунальные услуги

VFEG.L
3.0%
EXCS.L
2.3%

Недвижимость

VFEG.L
1.7%
EXCS.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с VFEG.L:
VFEG.L с EMIM.LVFEG.L с EIMI.LVFEG.L с VEAVFEG.L с VUAG.LVFEG.L с HMEF.LVFEG.L с SEMA.LVFEG.L с VJPB.L
Часто сравнивают с EXCS.L:
EXCS.L с EMIM.LEXCS.L с EIMI.LEXCS.L с XDEM.LEXCS.L с QQQEXCS.L с EEMEXCS.L с ^GSPCEXCS.L с VXUS

Доходность на риск

VFEG.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFEG.L
Ранг доходности на риск VFEG.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEG.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEG.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEG.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEG.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEG.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
EXCS.L
Ранг доходности на риск EXCS.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCS.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFEG.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFEG.LEXCS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
3.88

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
4.79

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.70

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

6.20

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

22.70

-11.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFEG.L vs. EXCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFEG.L на текущий момент составляет 2.21, что ниже коэффициента Шарпа EXCS.L равного 3.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFEG.L и EXCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFEG.LEXCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

3.88

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.03

-0.59

Просадки

Сравнение просадок VFEG.L и EXCS.L

Максимальная просадка VFEG.L за все время составила -25.35%, что больше максимальной просадки EXCS.L в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEG.L и EXCS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFEG.LEXCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-17.51%

-7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-11.81%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.61%

-17.51%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-2.34%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-4.85%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.23%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VFEG.L и EXCS.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) составляет 5.09%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что VFEG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFEG.LEXCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

8.66%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

16.55%

-5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

18.88%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

15.36%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

15.36%

+2.08%

Сравнение комиссий VFEG.L и EXCS.L

VFEG.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии EXCS.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFEG.L и EXCS.L

Ни VFEG.L, ни EXCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VFEG.L and EXCS.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXCS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXCS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.22% for VFEG.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VFEG.L and 0.18% for EXCS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFEG.L и EXCS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор