Сравнение VFEG.L с BRK-B
VFEG.L (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, VFEG.L returned 5.94%/yr vs 12.42%/yr for BRK-B. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VFEG.L и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VFEG.L торгуется в GBP, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VFEG.L показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.17%.
VFEG.L
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 11.48%
- 1 год
- 26.32%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- 1.36%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение доходности по годам VFEG.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFEG.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc | 10.53% | 17.15% | 14.12% | 1.28% | -7.26% | -0.01% | 11.28% | -15.84% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.17% | 2.99% | 29.31% | 9.69% | 15.59% | 30.17% | -0.64% | 2.12% |
Correlation
The correlation between VFEG.L and BRK-B is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г. | 0.16 |
The correlation between VFEG.L and BRK-B shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFEG.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
VFEG.L
BRK-B
Сравнение VFEG.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFEG.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.03 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 0.12 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 0.25 | +9.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFEG.L и BRK-B
Максимальная просадка VFEG.L за все время составила -34.33%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEG.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFEG.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.33% | -37.92% | +3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -11.88% | +2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.33% | -17.26% | -5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.33% | -20.84% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -11.90% | +9.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -7.40% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 5.54% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFEG.L и BRK-B
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что VFEG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFEG.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 4.20% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 12.04% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 15.49% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 16.90% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.19% | 19.86% | +2.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFEG.L и BRK-B
Ни VFEG.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VFEG.L and BRK-B have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VFEG.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор