PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VFEG.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VFEG.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VFEG.L торгуется в GBP, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VFEG.L показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.17%.


VFEG.L

1 день
2.30%
1 месяц
-0.00%
С начала года
10.53%
6 месяцев
11.48%
1 год
26.32%
3 года*
14.25%
5 лет*
5.94%
10 лет*

BRK-B

1 день
0.80%
1 месяц
1.65%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-2.30%
1 год
1.36%
3 года*
11.02%
5 лет*
12.42%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFEG.L и BRK-B


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc
10.53%17.15%14.12%1.28%-7.26%-0.01%11.28%-15.84%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-2.17%2.99%29.31%9.69%15.59%30.17%-0.64%2.12%

Correlation

The correlation between VFEG.L and BRK-B is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г.

0.16

The correlation between VFEG.L and BRK-B shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

VFEG.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VFEG.L
Ранг доходности на риск VFEG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEG.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEG.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEG.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEG.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFEG.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VFEG.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.03

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

0.12

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

0.25

+9.13

VFEG.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFEG.L на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFEG.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFEG.L и BRK-B

Максимальная просадка VFEG.L за все время составила -34.33%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEG.L и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VFEG.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.33%

-37.92%

+3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-11.88%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.33%

-17.26%

-5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

-20.84%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-11.90%

+9.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-7.40%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

5.54%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VFEG.L и BRK-B

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что VFEG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VFEG.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

4.20%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

12.04%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

15.49%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

16.90%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

19.86%

+2.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFEG.L и BRK-B

Ни VFEG.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


VFEG.L and BRK-B have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFEG.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор