PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEVIX с FCMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEVIX с FCMVX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VEVIX (Victory Sycamore Established Value Fund Class I) and FCMVX (Fidelity Mid Cap Value K6 Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, VEVIX returned 7.81%/yr vs 25.39%/yr for FCMVX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VEVIX charges 0.58%/yr vs 0.45%/yr for FCMVX.

Доходность

Сравнение доходности VEVIX и FCMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Sycamore Established Value Fund Class I (VEVIX) и Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEVIX показывает доходность 12.38%, что значительно ниже, чем у FCMVX с доходностью 22.66%.

VEVIX

1 день
0.82%
1 месяц
1.61%
С начала года
12.38%
6 месяцев
10.93%
1 год
17.40%
3 года*
11.74%
5 лет*
7.81%
10 лет*
11.42%

FCMVX

1 день
0.85%
1 месяц
3.63%
С начала года
22.66%
6 месяцев
21.07%
1 год
39.48%
3 года*
45.01%
5 лет*
25.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEVIX и FCMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEVIX
Victory Sycamore Established Value Fund Class I		12.38%2.64%10.12%10.42%-2.54%31.92%8.11%28.80%-10.05%11.25%
FCMVX
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund		22.66%12.62%87.16%23.07%-10.26%34.12%0.52%23.65%-18.69%12.67%

Correlation

The correlation between VEVIX and FCMVX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

0.95

The correlation between VEVIX and FCMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Sycamore Established Value Fund Class I

Fidelity Mid Cap Value K6 Fund

Часто сравнивают с VEVIX:
VEVIX с VETAXVEVIX с FLARXVEVIX с VVOIXVEVIX с SIFFXVEVIX с CISMXVEVIX с VSMAXVEVIX с SMVTX
Часто сравнивают с FCMVX:
FCMVX с SPMOFCMVX с TRMCXFCMVX с FSELXFCMVX с FSMDXFCMVX с MDYFCMVX с FDMOFCMVX с ARFFX

Доходность на риск

VEVIX vs. FCMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVIX
Ранг доходности на риск VEVIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FCMVX
Ранг доходности на риск FCMVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEVIX c FCMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class I (VEVIX) и Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEVIXFCMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.32

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.30

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

3.79

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.81

14.52

-7.71

VEVIX vs. FCMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEVIX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа FCMVX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVIX и FCMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEVIX и FCMVX

Максимальная просадка VEVIX за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки FCMVX в -44.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVIX и FCMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEVIXFCMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-44.63%

+3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-10.21%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.28%

-38.56%

+18.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

-38.56%

+18.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.45%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-9.29%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.65%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VEVIX и FCMVX

Текущая волатильность для Victory Sycamore Established Value Fund Class I (VEVIX) составляет 3.39%, в то время как у Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что VEVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEVIXFCMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

5.43%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

12.55%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

16.70%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

60.62%

-43.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

47.65%

-28.44%

Сравнение комиссий VEVIX и FCMVX

VEVIX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FCMVX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVIX и FCMVX

Дивидендная доходность VEVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности FCMVX в 4.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCMVX
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund		4.03%6.68%76.67%1.29%1.68%1.39%2.19%1.68%2.99%0.77%0.00%0.00%
VEVIX
Victory Sycamore Established Value Fund Class I		4.58%4.77%11.58%6.16%8.27%8.39%5.47%6.11%10.68%3.30%1.48%11.57%

Часто задаваемые вопросы

VEVIX and FCMVX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCMVX has higher volatility (5.43%) compared to VEVIX (3.39%). In terms of maximum drawdown, VEVIX dropped -41.01% vs FCMVX's -44.63%.

FCMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEVIX и FCMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор