PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEUR.L с XESX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEUR.L с XESX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEUR.L (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing) and XESX.L (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D) are both Europe Equities funds - VEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR while XESX.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEUR.L returned 10.28%/yr vs 8.41%/yr for XESX.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VEUR.L charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for XESX.L.

Доходность

Сравнение доходности VEUR.L и XESX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VEUR.L торгуется в GBP, в то время как XESX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XESX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEUR.L показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у XESX.L с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции VEUR.L превзошли акции XESX.L по среднегодовой доходности: 10.28% против 8.41% соответственно.

VEUR.L

1 день
0.73%
1 месяц
1.06%
С начала года
6.65%
6 месяцев
8.94%
1 год
19.30%
3 года*
14.20%
5 лет*
10.10%
10 лет*
10.28%

XESX.L

1 день
0.61%
1 месяц
4.49%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.79%
1 год
15.71%
3 года*
12.30%
5 лет*
8.43%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEUR.L и XESX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEUR.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing		6.65%26.00%4.43%13.51%-4.33%16.97%2.77%19.67%-9.54%15.39%
XESX.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D		5.63%24.66%2.94%16.40%-8.32%12.93%0.07%18.58%-12.98%10.98%

Correlation

The correlation between VEUR.L and XESX.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г.

0.92

The correlation between VEUR.L and XESX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEUR.L и XESX.L

Секторы
VEUR.L
XESX.L

Финансовые услуги

24.0%
26.0%

Промышленность

19.7%
22.9%

Здравоохранение

12.9%
5.6%

Технологии

8.5%
16.7%

Потребительский защитный сектор

8.3%
4.1%

Потребительский циклический сектор

6.6%
10.2%

Сырьевые материалы

5.6%
1.8%

Энергетика

5.3%
5.4%

Коммунальные услуги

5.0%
5.0%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.4%

Недвижимость

1.1%

-

Финансовые услуги

VEUR.L
24.0%
XESX.L
26.0%

Промышленность

VEUR.L
19.7%
XESX.L
22.9%

Здравоохранение

VEUR.L
12.9%
XESX.L
5.6%

Технологии

VEUR.L
8.5%
XESX.L
16.7%

Потребительский защитный сектор

VEUR.L
8.3%
XESX.L
4.1%

Потребительский циклический сектор

VEUR.L
6.6%
XESX.L
10.2%

Сырьевые материалы

VEUR.L
5.6%
XESX.L
1.8%

Энергетика

VEUR.L
5.3%
XESX.L
5.4%

Коммунальные услуги

VEUR.L
5.0%
XESX.L
5.0%

Коммуникационные услуги

VEUR.L
3.0%
XESX.L
2.4%

Недвижимость

VEUR.L
1.1%
XESX.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с VEUR.L:
VEUR.L с VEAVEUR.L с EXSA.DEVEUR.L с VERX.DEVEUR.L с VUSA.LVEUR.L с IMEU.LVEUR.L с NASL.LVEUR.L с ISEU.L
Часто сравнивают с XESX.L:
XESX.L с IDWR.LXESX.L с FEZXESX.L с SPX4.LXESX.L с URTHXESX.L с EUN.LXESX.L с FTWG.LXESX.L с VUKE.L

Доходность на риск

VEUR.L vs. XESX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEUR.L
Ранг доходности на риск VEUR.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUR.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUR.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUR.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUR.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUR.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XESX.L
Ранг доходности на риск XESX.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESX.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESX.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESX.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESX.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESX.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUR.L c XESX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUR.LXESX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.03

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.55

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.36

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

4.41

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEUR.L vs. XESX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUR.L на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа XESX.L равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUR.L и XESX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUR.LXESX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.03

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.49

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.48

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.16

+0.48

Просадки

Сравнение просадок VEUR.L и XESX.L

Максимальная просадка VEUR.L за все время составила -28.59%, что меньше максимальной просадки XESX.L в -47.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUR.L и XESX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUR.LXESX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.59%

-47.16%

+18.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-11.48%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-14.20%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.38%

-23.79%

+7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.59%

-31.68%

+3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.92%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-13.94%

+9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.56%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUR.L и XESX.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L) составляет 3.94%, в то время как у Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что VEUR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUR.LXESX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.86%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

12.29%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

15.25%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

17.47%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

18.27%

-3.35%

Сравнение комиссий VEUR.L и XESX.L

VEUR.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии XESX.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUR.L и XESX.L

Дивидендная доходность VEUR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности XESX.L в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEUR.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing		2.59%2.75%3.10%2.96%3.19%2.71%2.28%3.35%3.53%3.05%3.04%3.06%
XESX.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D		0.02%0.03%0.03%0.03%0.05%0.02%0.03%0.02%0.03%0.03%0.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VEUR.L and XESX.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XESX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XESX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for VEUR.L.

VEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR, while XESX.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for VEUR.L and 0.09% for XESX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEUR.L и XESX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор