PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEUR.L с PSRE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEUR.L с PSRE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEUR.L (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing) and PSRE.L (Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - VEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR while PSRE.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEUR.L returned 10.28%/yr vs 11.27%/yr for PSRE.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VEUR.L charges 0.10%/yr vs 0.39%/yr for PSRE.L.

Доходность

Сравнение доходности VEUR.L и PSRE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L) и Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VEUR.L торгуется в GBP, в то время как PSRE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSRE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEUR.L показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у PSRE.L с доходностью 8.21%. За последние 10 лет акции VEUR.L уступали акциям PSRE.L по среднегодовой доходности: 10.28% против 11.27% соответственно.

VEUR.L

1 день
0.73%
1 месяц
1.06%
С начала года
6.65%
6 месяцев
8.94%
1 год
19.30%
3 года*
14.20%
5 лет*
10.10%
10 лет*
10.28%

PSRE.L

1 день
0.44%
1 месяц
1.30%
С начала года
8.21%
6 месяцев
10.94%
1 год
25.30%
3 года*
18.44%
5 лет*
12.83%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEUR.L и PSRE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEUR.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing		6.65%26.00%4.43%13.51%-4.33%16.97%2.77%19.67%-9.54%15.39%
PSRE.L
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF		8.21%33.93%6.05%13.49%1.85%17.97%-3.60%14.49%-10.13%14.76%

Correlation

The correlation between VEUR.L and PSRE.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г.

0.93

The correlation between VEUR.L and PSRE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEUR.L и PSRE.L

Секторы
VEUR.L
PSRE.L

Финансовые услуги

24.0%
21.5%

Промышленность

19.7%
12.0%

Здравоохранение

12.9%
10.6%

Технологии

8.5%
4.7%

Потребительский защитный сектор

8.3%
9.3%

Потребительский циклический сектор

6.6%
9.2%

Сырьевые материалы

5.6%
9.9%

Энергетика

5.3%
13.2%

Коммунальные услуги

5.0%
4.3%

Коммуникационные услуги

3.0%
5.0%

Недвижимость

1.1%
0.3%

Финансовые услуги

VEUR.L
24.0%
PSRE.L
21.5%

Промышленность

VEUR.L
19.7%
PSRE.L
12.0%

Здравоохранение

VEUR.L
12.9%
PSRE.L
10.6%

Технологии

VEUR.L
8.5%
PSRE.L
4.7%

Потребительский защитный сектор

VEUR.L
8.3%
PSRE.L
9.3%

Потребительский циклический сектор

VEUR.L
6.6%
PSRE.L
9.2%

Сырьевые материалы

VEUR.L
5.6%
PSRE.L
9.9%

Энергетика

VEUR.L
5.3%
PSRE.L
13.2%

Коммунальные услуги

VEUR.L
5.0%
PSRE.L
4.3%

Коммуникационные услуги

VEUR.L
3.0%
PSRE.L
5.0%

Недвижимость

VEUR.L
1.1%
PSRE.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с VEUR.L:
VEUR.L с VEAVEUR.L с EXSA.DEVEUR.L с VERX.DEVEUR.L с VUSA.LVEUR.L с IMEU.LVEUR.L с NASL.LVEUR.L с ISEU.L
Часто сравнивают с PSRE.L:
PSRE.L с PSRF.LPSRE.L с PSRM.LPSRE.L с WQDS.LPSRE.L с UB01.LPSRE.L с IMIB.LPSRE.L с VWRA.LPSRE.L с VUAA.L

Доходность на риск

VEUR.L vs. PSRE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEUR.L
Ранг доходности на риск VEUR.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUR.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUR.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUR.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUR.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUR.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PSRE.L
Ранг доходности на риск PSRE.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRE.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRE.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRE.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRE.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRE.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUR.L c PSRE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L) и Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUR.LPSRE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.23

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.95

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.59

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

9.56

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEUR.L vs. PSRE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUR.L на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSRE.L равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUR.L и PSRE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUR.LPSRE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.23

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.91

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.39

+0.25

Просадки

Сравнение просадок VEUR.L и PSRE.L

Максимальная просадка VEUR.L за все время составила -28.59%, что меньше максимальной просадки PSRE.L в -44.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUR.L и PSRE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUR.LPSRE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.59%

-44.68%

+16.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-9.69%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-12.80%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.38%

-15.92%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.59%

-33.25%

+4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-1.24%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-5.66%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.63%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUR.L и PSRE.L

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что VEUR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUR.LPSRE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

2.95%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

9.04%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

11.29%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

14.06%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

16.09%

-1.17%

Сравнение комиссий VEUR.L и PSRE.L

VEUR.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PSRE.L в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUR.L и PSRE.L

Дивидендная доходность VEUR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности PSRE.L в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSRE.L
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF		2.74%3.00%3.61%3.55%3.29%2.81%2.09%3.69%3.60%2.77%2.77%2.68%
VEUR.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing		2.59%2.75%3.10%2.96%3.19%2.71%2.28%3.35%3.53%3.05%3.04%3.06%

Часто задаваемые вопросы

VEUR.L and PSRE.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEUR.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEUR.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for PSRE.L.

VEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR, while PSRE.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for VEUR.L and 0.39% for PSRE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEUR.L и PSRE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор