Сравнение VEUPX с VTIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).
VEUPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VEUPX и VTIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEUPX и VTIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUPX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares | -3.87% | 35.46% | 2.04% | 20.01% | -16.03% | 16.31% | 6.46% | 24.25% | -14.77% | 27.12% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | -1.02% | 32.18% | 5.34% | 15.28% | -16.02% | 8.59% | 11.27% | 21.52% | -14.46% | 27.54% |
Доходность по периодам
С начала года, VEUPX показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью -1.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEUPX имеют среднегодовую доходность 8.63%, а акции VTIAX немного отстают с 8.51%.
VEUPX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -11.10%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 8.63%
VTIAX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -11.11%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEUPX и VTIAX
VEUPX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEUPX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск
VEUPX
VTIAX
Сравнение VEUPX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEUPX | VTIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.50 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.99 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.92 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 7.64 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEUPX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.50 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.54 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.38 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VEUPX и VTIAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUPX и VTIAX
Дивидендная доходность VEUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности VTIAX в 3.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUPX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 3.11% | 2.87% | 3.61% | 3.15% | 3.26% | 3.05% | 2.11% | 3.29% | 3.96% | 2.73% | 3.54% | 3.29% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 3.03% | 3.15% | 3.33% | 3.22% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок VEUPX и VTIAX
Максимальная просадка VEUPX за все время составила -36.83%, примерно равная максимальной просадке VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUPX и VTIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEUPX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -35.83% | -1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -11.28% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.69% | -29.56% | -3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.83% | -35.83% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.25% | -11.28% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -8.15% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.84% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUPX и VTIAX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) имеют волатильность 6.93% и 6.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEUPX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 6.80% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 10.50% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 15.53% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 14.80% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 15.83% | +2.30% |