Сравнение VEUPX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VEUPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VEUPX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEUPX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUPX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares | -3.87% | 35.46% | 2.04% | 20.01% | -16.03% | 16.31% | 6.46% | 24.25% | -14.77% | 27.12% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -6.99% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VEUPX показывает доходность -3.87%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции VEUPX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 8.63% против 11.31% соответственно.
VEUPX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -11.10%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 8.63%
VDIGX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -4.14%
- 1 год
- 0.66%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEUPX и VDIGX
VEUPX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEUPX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VEUPX
VDIGX
Сравнение VEUPX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEUPX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.12 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.29 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.04 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.30 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 1.17 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEUPX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.12 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.65 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.72 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.60 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между VEUPX и VDIGX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUPX и VDIGX
Дивидендная доходность VEUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности VDIGX в 26.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUPX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 3.11% | 2.87% | 3.61% | 3.15% | 3.26% | 3.05% | 2.11% | 3.29% | 3.96% | 2.73% | 3.54% | 3.29% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 26.40% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VEUPX и VDIGX
Максимальная просадка VEUPX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUPX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEUPX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -45.23% | +8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -9.57% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.69% | -16.18% | -16.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.83% | -32.98% | -3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.25% | -8.96% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -6.67% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.41% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUPX и VDIGX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что VEUPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEUPX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 3.40% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 7.39% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 14.39% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 13.82% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 15.68% | +2.45% |