PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEUPX с FIEUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEUPX с FIEUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEUPX (Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares) and FIEUX (Fidelity Europe Fund) are both Europe Equities funds. Over the past 10 years, VEUPX returned 9.27%/yr vs 8.08%/yr for FIEUX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VEUPX charges 0.07%/yr vs 1.06%/yr for FIEUX.

Доходность

Сравнение доходности VEUPX и FIEUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) и Fidelity Europe Fund (FIEUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEUPX показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у FIEUX с доходностью 6.33%. За последние 10 лет акции VEUPX превзошли акции FIEUX по среднегодовой доходности: 9.27% против 8.08% соответственно.

VEUPX

1 день
-1.24%
1 месяц
1.30%
С начала года
5.75%
6 месяцев
8.92%
1 год
17.50%
3 года*
16.41%
5 лет*
8.27%
10 лет*
9.27%

FIEUX

1 день
-0.90%
1 месяц
2.27%
С начала года
6.33%
6 месяцев
9.53%
1 год
17.06%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.49%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEUPX и FIEUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEUPX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares		5.75%35.46%2.04%20.01%-16.03%16.31%6.46%24.25%-14.77%27.12%
FIEUX
Fidelity Europe Fund		6.33%37.53%4.21%13.68%-20.62%6.63%18.29%24.43%-17.22%29.16%

Correlation

The correlation between VEUPX and FIEUX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г.

0.95

The correlation between VEUPX and FIEUX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares

Fidelity Europe Fund

Часто сравнивают с VEUPX:
VEUPX с FSPSXVEUPX с VOOVEUPX с BBEUVEUPX с VEUVEUPX с SCHDVEUPX с DSEUXVEUPX с CMIUX
Часто сравнивают с FIEUX:
FIEUX с VGKFIEUX с FXAIXFIEUX с ISCAXFIEUX с VOOFIEUX с FZILXFIEUX с FEZFIEUX с FSELX

Доходность на риск

VEUPX vs. FIEUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEUPX
Ранг доходности на риск VEUPX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUPX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUPX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUPX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUPX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FIEUX
Ранг доходности на риск FIEUX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIEUX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIEUX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIEUX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIEUX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIEUX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUPX c FIEUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) и Fidelity Europe Fund (FIEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUPXFIEUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.09

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.63

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.44

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.63

5.37

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEUPX vs. FIEUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUPX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIEUX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUPX и FIEUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUPXFIEUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.09

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.32

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.45

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.44

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VEUPX и FIEUX

Максимальная просадка VEUPX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки FIEUX в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUPX и FIEUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUPXFIEUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-59.96%

+23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-12.38%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.96%

-13.27%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.69%

-38.04%

+5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.83%

-38.04%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-1.37%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-14.04%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.32%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUPX и FIEUX

Текущая волатильность для Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) составляет 5.38%, в то время как у Fidelity Europe Fund (FIEUX) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что VEUPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIEUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUPXFIEUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

6.19%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

14.03%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

16.33%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

17.29%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

17.94%

+0.30%

Сравнение комиссий VEUPX и FIEUX

VEUPX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FIEUX в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUPX и FIEUX

Дивидендная доходность VEUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности FIEUX в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIEUX
Fidelity Europe Fund		2.10%2.23%3.28%1.62%0.00%16.10%1.15%7.42%11.93%2.52%1.51%0.43%
VEUPX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares		2.82%2.87%3.61%3.15%3.26%3.05%2.11%3.29%3.96%2.73%3.54%3.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VEUPX and FIEUX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIEUX has higher volatility (6.19%) compared to VEUPX (5.38%). In terms of maximum drawdown, VEUPX dropped -36.83% vs FIEUX's -59.96%.

VEUPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEUPX и FIEUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор