PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEUPX с BIAHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEUPX с BIAHX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) и Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX).

VEUPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. BIAHX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 20 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VEUPX и BIAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) и Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEUPX и BIAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEUPX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares		-3.87%35.46%2.04%20.01%-16.03%16.31%6.46%24.25%-14.77%27.12%
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		-5.32%47.26%10.85%19.36%-11.95%14.54%11.34%29.43%-16.60%32.37%

Доходность по периодам

С начала года, VEUPX показывает доходность -3.87%, что значительно выше, чем у BIAHX с доходностью -5.32%. За последние 10 лет акции VEUPX уступали акциям BIAHX по среднегодовой доходности: 8.63% против 11.38% соответственно.

VEUPX

1 день
0.63%
1 месяц
-11.10%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
1.31%
1 год
17.62%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.38%
10 лет*
8.63%

BIAHX

1 день
0.36%
1 месяц
-10.81%
С начала года
-5.32%
6 месяцев
-1.89%
1 год
20.51%
3 года*
18.50%
5 лет*
12.67%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares

Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund

Часто сравнивают с VEUPX:
VEUPX с FSPSXVEUPX с VOOVEUPX с BBEUVEUPX с VEUVEUPX с SCHDVEUPX с VXUSVEUPX с DSEUX
Часто сравнивают с BIAHX:
BIAHX с FSEU.LBIAHX с VWICXBIAHX с VEURXBIAHX с VXUSBIAHX с VSSBIAHX с IMEU.LBIAHX с VGK

Сравнение комиссий VEUPX и BIAHX

VEUPX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BIAHX в 1.19%.

BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund
VEUPX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VEUPX vs. BIAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEUPX
Ранг доходности на риск VEUPX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUPX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUPX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BIAHX
Ранг доходности на риск BIAHX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAHX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAHX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAHX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAHX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAHX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUPX c BIAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) и Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUPXBIAHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.31

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.76

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

5.69

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEUPX vs. BIAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUPX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIAHX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUPX и BIAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUPXBIAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.31

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.66

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.56

-0.19

Корреляция

Корреляция между VEUPX и BIAHX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUPX и BIAHX

Дивидендная доходность VEUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности BIAHX в 8.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEUPX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares		3.11%2.87%3.61%3.15%3.26%3.05%2.11%3.29%3.96%2.73%3.54%3.29%
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		8.03%7.60%5.16%1.13%2.66%9.72%6.39%9.78%12.12%0.83%1.19%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEUPX и BIAHX

Максимальная просадка VEUPX за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки BIAHX в -34.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUPX и BIAHX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEUPXBIAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-34.90%

-1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-13.18%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.69%

-30.95%

-1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.83%

-34.90%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-12.61%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-6.02%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.25%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUPX и BIAHX

Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что VEUPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEUPXBIAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

6.05%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

9.39%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

14.98%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

16.13%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

17.17%

+0.96%