PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEUA.L с IMIB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEUA.L с IMIB.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VEUA.L (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) and IMIB.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - VEUA.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IMIB.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEUA.L returned 10.29%/yr vs 20.48%/yr for IMIB.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VEUA.L charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for IMIB.L.

Доходность

Сравнение доходности VEUA.L и IMIB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VEUA.L торгуется в GBP, в то время как IMIB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMIB.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEUA.L показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у IMIB.L с доходностью 16.85%.

VEUA.L

1 день
0.57%
1 месяц
1.79%
С начала года
8.97%
6 месяцев
9.41%
1 год
23.63%
3 года*
15.78%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—

IMIB.L

1 день
0.06%
1 месяц
3.20%
С начала года
16.85%
6 месяцев
17.51%
1 год
38.30%
3 года*
29.66%
5 лет*
20.48%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEUA.L и IMIB.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		8.97%26.07%4.49%13.46%-4.21%16.83%3.08%-9.21%
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		16.85%43.78%13.17%30.55%-3.59%18.30%1.46%2.73%

Correlation

The correlation between VEUA.L and IMIB.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г.

0.85

The correlation between VEUA.L and IMIB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEUA.L и IMIB.L

Секторы
VEUA.L
IMIB.L

Финансовые услуги

24.0%
45.3%

Промышленность

19.6%
11.4%

Здравоохранение

12.8%
1.2%

Технологии

9.4%
5.5%

Потребительский защитный сектор

8.1%
0.4%

Потребительский циклический сектор

6.9%
9.9%

Сырьевые материалы

5.7%
0.5%

Энергетика

4.9%
7.9%

Коммунальные услуги

4.6%
15.9%

Коммуникационные услуги

2.9%
1.7%

Недвижимость

1.1%
0.3%

Финансовые услуги

VEUA.L
24.0%
IMIB.L
45.3%

Промышленность

VEUA.L
19.6%
IMIB.L
11.4%

Здравоохранение

VEUA.L
12.8%
IMIB.L
1.2%

Технологии

VEUA.L
9.4%
IMIB.L
5.5%

Потребительский защитный сектор

VEUA.L
8.1%
IMIB.L
0.4%

Потребительский циклический сектор

VEUA.L
6.9%
IMIB.L
9.9%

Сырьевые материалы

VEUA.L
5.7%
IMIB.L
0.5%

Энергетика

VEUA.L
4.9%
IMIB.L
7.9%

Коммунальные услуги

VEUA.L
4.6%
IMIB.L
15.9%

Коммуникационные услуги

VEUA.L
2.9%
IMIB.L
1.7%

Недвижимость

VEUA.L
1.1%
IMIB.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с VEUA.L:
VEUA.L с VERG.LVEUA.L с VHVG.LVEUA.L с MEUD.LVEUA.L с NASL.LVEUA.L с VERX.ASVEUA.L с EUNA.DEVEUA.L с VWCE.DE
Часто сравнивают с IMIB.L:
IMIB.L с ESIF.LIMIB.L с SPMOIMIB.L с X7PP.LIMIB.L с VOOIMIB.L с BNKE.LIMIB.L с PSRE.LIMIB.L с EEIP.L

Доходность на риск

VEUA.L vs. IMIB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEUA.L
Ранг доходности на риск VEUA.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUA.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUA.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUA.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUA.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IMIB.L
Ранг доходности на риск IMIB.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIB.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIB.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIB.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIB.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIB.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUA.L c IMIB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEUA.LIMIB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.53

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.41

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

3.71

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.95

13.54

-5.58

VEUA.L vs. IMIB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUA.L на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMIB.L равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUA.L и IMIB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEUA.L и IMIB.L

Максимальная просадка VEUA.L за все время составила -33.39%, что меньше максимальной просадки IMIB.L в -70.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUA.L и IMIB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUA.LIMIB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.39%

-70.29%

+36.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-10.28%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.63%

-15.58%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-24.06%

+7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-2.80%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-32.96%

+26.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.82%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUA.L и IMIB.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) составляет 2.92%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что VEUA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUA.LIMIB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

4.03%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

12.33%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

15.06%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

17.94%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

19.35%

-1.71%

Сравнение комиссий VEUA.L и IMIB.L

VEUA.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IMIB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUA.L и IMIB.L

VEUA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMIB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		3.75%3.83%4.53%3.77%3.90%3.15%1.44%3.41%3.25%2.29%2.82%2.15%
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEUA.L and IMIB.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEUA.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEUA.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for IMIB.L.

VEUA.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IMIB.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VEUA.L and 0.35% for IMIB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEUA.L и IMIB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор