PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEUA.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEUA.L с IEVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEUA.L (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - VEUA.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEUA.L returned 10.11%/yr vs 14.64%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VEUA.L charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.

Доходность

Сравнение доходности VEUA.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VEUA.L торгуется в GBP, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEUA.L показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 13.11%.

VEUA.L

1 день
0.78%
1 месяц
1.10%
С начала года
6.65%
6 месяцев
8.94%
1 год
19.39%
3 года*
14.21%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—

IEVL.L

1 день
0.17%
1 месяц
4.83%
С начала года
13.11%
6 месяцев
15.93%
1 год
36.39%
3 года*
21.80%
5 лет*
14.64%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEUA.L и IEVL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		6.65%26.07%4.49%13.45%-4.21%16.83%3.08%1.97%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		13.06%42.23%5.56%11.28%1.19%19.17%-3.59%2.33%

Correlation

The correlation between VEUA.L and IEVL.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.87

The correlation between VEUA.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEUA.L и IEVL.L

Секторы
VEUA.L
IEVL.L

Финансовые услуги

24.0%
22.6%

Промышленность

19.7%
17.0%

Здравоохранение

12.9%
12.3%

Технологии

8.5%
12.2%

Потребительский защитный сектор

8.3%
8.6%

Потребительский циклический сектор

6.6%
6.2%

Сырьевые материалы

5.6%
6.2%

Энергетика

5.3%
5.1%

Коммунальные услуги

5.0%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.7%

Недвижимость

1.1%
0.6%

Финансовые услуги

VEUA.L
24.0%
IEVL.L
22.6%

Промышленность

VEUA.L
19.7%
IEVL.L
17.0%

Здравоохранение

VEUA.L
12.9%
IEVL.L
12.3%

Технологии

VEUA.L
8.5%
IEVL.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

VEUA.L
8.3%
IEVL.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

VEUA.L
6.6%
IEVL.L
6.2%

Сырьевые материалы

VEUA.L
5.6%
IEVL.L
6.2%

Энергетика

VEUA.L
5.3%
IEVL.L
5.1%

Коммунальные услуги

VEUA.L
5.0%
IEVL.L
4.5%

Коммуникационные услуги

VEUA.L
3.0%
IEVL.L
3.7%

Недвижимость

VEUA.L
1.1%
IEVL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с VEUA.L:
VEUA.L с VERG.LVEUA.L с VHVG.LVEUA.L с MEUD.LVEUA.L с NASL.LVEUA.L с VERX.ASVEUA.L с EUNA.DEVEUA.L с VWCE.DE
Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с IEMA.LIEVL.L с GLD

Доходность на риск

VEUA.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEUA.L
Ранг доходности на риск VEUA.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUA.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUA.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUA.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUA.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUA.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUA.LIEVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.68

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.61

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.42

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

12.70

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEUA.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUA.L на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа IEVL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUA.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUA.LIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.68

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.96

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.58

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VEUA.L и IEVL.L

Максимальная просадка VEUA.L за все время составила -28.45%, что меньше максимальной просадки IEVL.L в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUA.L и IEVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUA.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-34.82%

+6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-10.59%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-16.33%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-16.48%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.82%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-6.05%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.86%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUA.L и IEVL.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) составляет 4.10%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что VEUA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUA.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.85%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

11.06%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

13.52%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.70%

15.24%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

17.13%

-1.30%

Сравнение комиссий VEUA.L и IEVL.L

VEUA.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IEVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUA.L и IEVL.L

Ни VEUA.L, ни IEVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VEUA.L and IEVL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VEUA.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEUA.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IEVL.L.

VEUA.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VEUA.L and 0.25% for IEVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEUA.L и IEVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор