Сравнение VEU с FSGEX
VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) and FSGEX (Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - VEU tracks the FTSE All-World ex US Index while FSGEX tracks the MSCI ACWI ex USA Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEU returned 9.80%/yr vs 9.71%/yr for FSGEX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. VEU charges 0.04%/yr vs 0.01%/yr for FSGEX.
Доходность
Сравнение доходности VEU и FSGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEU показывает доходность 15.68%, а FSGEX немного выше – 16.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEU имеют среднегодовую доходность 9.80%, а акции FSGEX немного отстают с 9.71%.
VEU
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 8.68%
- С начала года
- 15.68%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 9.80%
- Всё время*
- 5.56%
FSGEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 16.01%
- 1 год
- 29.92%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 9.71%
- Всё время*
- 6.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $254.69M | $247.10M | $227.15M |
Сравнение доходности по годам VEU и FSGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 15.68% | 32.35% | 5.56% | 15.84% | -15.58% | 8.27% | 11.10% | 21.83% | -14.18% | 27.40% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 16.01% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
Correlation
The correlation between VEU and FSGEX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2009 г. | 0.97 |
The correlation between VEU and FSGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEU vs. FSGEX — Ранг доходности на риск
VEU
FSGEX
Сравнение VEU c FSGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEU | FSGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.70 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 10.00 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEU и FSGEX
Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и FSGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEU | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.52% | -34.74% | -26.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -11.24% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | -13.34% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -29.44% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | -34.74% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.28% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -8.38% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.03% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEU и FSGEX
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) имеют волатильность 5.04% и 5.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEU | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 5.15% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 14.53% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 16.43% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 15.75% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 16.13% | +0.96% |
Сравнение комиссий VEU и FSGEX
VEU берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEU и FSGEX
Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности FSGEX в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 2.60% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.50% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, VEU and FSGEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSGEX has higher volatility (5.15%) compared to VEU (5.04%). In terms of maximum drawdown, VEU dropped -61.52% vs FSGEX's -34.74%.
FSGEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEU и FSGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор