PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VETAX с FIMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VETAX с FIMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX).

VETAX - это активно управляемый фонд от Victory Capital. Фонд был запущен 5 мая 2000 г.. FIMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VETAX и FIMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VETAX и FIMVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VETAX
Victory Sycamore Established Value Fund Class A		4.60%2.15%9.80%10.06%-2.85%31.49%7.79%8.15%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		3.68%11.01%13.02%12.75%-12.08%28.21%4.74%7.42%

Доходность по периодам

С начала года, VETAX показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у FIMVX с доходностью 3.68%.

VETAX

1 день
1.76%
1 месяц
-5.33%
С начала года
4.60%
6 месяцев
4.68%
1 год
9.27%
3 года*
8.30%
5 лет*
6.98%
10 лет*
10.51%

FIMVX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.32%
С начала года
3.68%
6 месяцев
5.09%
1 год
17.33%
3 года*
13.12%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Sycamore Established Value Fund Class A

Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с VETAX:
VETAX с VEVIXVETAX с AMDVXVETAX с CISMXVETAX с TCVIXVETAX с VMFVXVETAX с VMVIXVETAX с ACLAX
Часто сравнивают с FIMVX:
FIMVX с FSMDXFIMVX с FMDGXFIMVX с IWSFIMVX с FLPSXFIMVX с FISVXFIMVX с VMVAXFIMVX с FXAIX

Сравнение комиссий VETAX и FIMVX

VETAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FIMVX в 0.05%.

VETAX
Victory Sycamore Established Value Fund Class A
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Доходность на риск

VETAX vs. FIMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VETAX
Ранг доходности на риск VETAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VETAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VETAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VETAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VETAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VETAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FIMVX
Ранг доходности на риск FIMVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMVX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VETAX c FIMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VETAXFIMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.97

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.45

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.20

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.38

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

6.36

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VETAX vs. FIMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VETAX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа FIMVX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VETAX и FIMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VETAXFIMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.97

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.44

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.44

+0.06

Корреляция

Корреляция между VETAX и FIMVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VETAX и FIMVX

Дивидендная доходность VETAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности FIMVX в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VETAX
Victory Sycamore Established Value Fund Class A		4.65%4.31%11.24%5.86%7.95%8.10%5.20%5.81%10.32%3.03%1.32%11.27%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		2.39%2.48%4.44%1.89%2.75%5.62%1.23%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VETAX и FIMVX

Максимальная просадка VETAX за все время составила -48.94%, что больше максимальной просадки FIMVX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETAX и FIMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VETAXFIMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.94%

-43.61%

-5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-13.34%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-21.23%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-5.32%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-6.57%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.89%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VETAX и FIMVX

Текущая волатильность для Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) составляет 4.38%, в то время как у Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что VETAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VETAXFIMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

5.33%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

10.08%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

18.30%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

17.34%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

22.03%

-2.79%