PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VESGX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VESGX с VTIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

VESGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 июн. 2019 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VESGX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VESGX и VTIAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		-3.24%15.26%16.40%19.61%-10.76%22.34%19.43%11.83%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		1.75%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%10.83%

Доходность по периодам

С начала года, VESGX показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 1.75%.

VESGX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-2.24%
1 год
9.94%
3 года*
13.25%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—

VTIAX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.72%
1 год
27.08%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VESGX:
VESGX с ESGVVESGX с VEIGXVESGX с VXUSVESGX с VASGXVESGX с VOOVESGX с VWENXVESGX с HLMIX
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VTWAXVTIAX с VOO

Сравнение комиссий VESGX и VTIAX

VESGX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%.

VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VESGX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VESGX
Ранг доходности на риск VESGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VESGX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VESGXVTIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.76

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.32

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

2.35

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

9.21

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VESGX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VESGX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа VTIAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESGX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VESGXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.76

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.49

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.39

+0.34

Корреляция

Корреляция между VESGX и VTIAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESGX и VTIAX

Дивидендная доходность VESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности VTIAX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		4.53%6.98%5.05%1.81%2.24%2.74%1.06%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.95%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VESGX и VTIAX

Максимальная просадка VESGX за все время составила -30.52%, что меньше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESGX и VTIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VESGXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.52%

-35.83%

+5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-11.28%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-29.56%

+5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-8.81%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-8.15%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.88%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VESGX и VTIAX

Текущая волатильность для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) составляет 5.95%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что VESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VESGXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

7.49%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

10.83%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

15.74%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

14.85%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

15.85%

+1.53%